Сравнение ^SOX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ^SOX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^SOX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SOX PHLX Semiconductor Index | 10.15% | 42.23% | 19.27% | 64.90% | -35.83% | 41.16% | 51.14% | 60.12% | -7.81% | 38.23% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ^SOX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции ^SOX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 27.61% против 31.58% соответственно.
^SOX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 20.03%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 34.16%
- 5 лет*
- 19.22%
- 10 лет*
- 27.61%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SOX vs. SMH — Ранг доходности на риск
^SOX
SMH
Сравнение ^SOX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SOX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.32 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.92 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 5.39 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.25 | 19.22 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SOX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ^SOX и SMH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^SOX и SMH
Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^SOX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -84.96% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -15.95% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -45.30% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -45.30% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -8.02% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.68% | -41.35% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.47% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SOX и SMH
PHLX Semiconductor Index (^SOX) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^SOX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 11.74% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 24.02% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 36.88% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 34.68% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.48% | 32.29% | +1.19% |