Сравнение ^SOX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Semiconductor Index (^SOX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SOX или SMH.
Корреляция
Корреляция между ^SOX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SOX и SMH
Основные характеристики
^SOX:
-0.14
SMH:
0.05
^SOX:
-0.13
SMH:
0.35
^SOX:
0.98
SMH:
1.05
^SOX:
-0.32
SMH:
0.05
^SOX:
-0.75
SMH:
0.11
^SOX:
17.20%
SMH:
15.21%
^SOX:
43.25%
SMH:
42.82%
^SOX:
-87.15%
SMH:
-83.29%
^SOX:
-24.35%
SMH:
-20.22%
Доходность по периодам
С начала года, ^SOX показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции ^SOX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 20.36% против 24.50% соответственно.
^SOX
-10.31%
5.58%
-15.58%
-6.16%
20.09%
20.36%
SMH
-7.75%
5.96%
-13.48%
2.00%
27.68%
24.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SOX и SMH
^SOX
SMH
Сравнение ^SOX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Semiconductor Index (^SOX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SOX и SMH
Максимальная просадка ^SOX за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SOX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SOX и SMH
PHLX Semiconductor Index (^SOX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что ^SOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.