Сравнение SOUX с XMAG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 20.23% for XMAG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.34%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.34% | 9.86% |
Correlation
The correlation between SOUX and XMAG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SOUX
XMAG
Сравнение SOUX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.79 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 12.02 | -13.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и XMAG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -16.17% | -79.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -7.29% | -88.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -2.78% | -92.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -2.05% | -61.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 1.69% | +71.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и XMAG
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 3.47% | +25.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 9.47% | +94.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 11.82% | +146.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 15.08% | +143.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 15.08% | +143.48% |
Сравнение комиссий SOUX и XMAG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и XMAG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and XMAG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (29.08%) compared to XMAG (3.47%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 20.23% vs -89.16% for SOUX. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 20.23% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.46% for XMAG.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор