Сравнение SOUX с XMAG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -40.03% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.73% | 8.65% |
Correlation
The correlation between SOUX and XMAG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
SOUX
XMAG
Сравнение SOUX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.11 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и XMAG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -16.17% | -78.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | 0.00% | -92.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -2.13% | -57.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 11.10% | +152.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 15.12% | +148.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 15.12% | +148.33% |
Сравнение комиссий SOUX и XMAG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и XMAG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, что больше доходности XMAG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and XMAG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.14%, compared with 0.46% for XMAG.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор