Сравнение SOUX с ASMG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 310.91% for ASMG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 126.91%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 50.06%
- С начала года
- 126.91%
- 1 год
- 310.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 126.91% | 65.36% |
Correlation
The correlation between SOUX and ASMG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. ASMG — Ранг доходности на риск
SOUX
ASMG
Сравнение SOUX c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 9.06 | -10.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 26.10 | -27.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и ASMG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -43.95% | -51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -34.56% | -61.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -21.39% | -74.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -13.09% | -50.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 12.11% | +61.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и ASMG
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 29.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) волатильность равна 37.83%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 37.83% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 73.15% | +30.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 91.70% | +66.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 89.23% | +69.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 89.23% | +69.33% |
Сравнение комиссий SOUX и ASMG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и ASMG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности ASMG в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.94% | 11.20% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and ASMG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMG has higher volatility (37.83%) compared to SOUX (29.08%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs ASMG's -43.95%.
On 1-year performance, ASMG leads with 310.91% vs -89.16% for SOUX. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 29.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 310.91% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 4.94% for ASMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for ASMG.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор