Сравнение SOUX с COIG
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs -91.38% for COIG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у COIG с доходностью -65.31%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -12.24%
- 6 месяцев
- -68.41%
- С начала года
- -65.31%
- 1 год
- -91.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.31% | -59.86% |
Correlation
The correlation between SOUX and COIG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between SOUX and COIG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. COIG — Ранг доходности на риск
SOUX
COIG
Сравнение SOUX c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.98 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.25 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и COIG
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке COIG в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -93.79% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -93.79% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -92.20% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -55.05% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 72.88% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и COIG
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 29.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) волатильность равна 32.45%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 32.45% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 103.94% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 133.93% | +24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 144.16% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 144.16% | +14.40% |
Сравнение комиссий SOUX и COIG
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и COIG
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and COIG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (32.45%) compared to SOUX (29.08%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs COIG's -93.79%.
On 1-year performance, SOUX leads with -89.16% vs -91.38% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 29.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOUX has performed better with a -89.16% return vs -91.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for COIG.
SOUX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор