Сравнение SOUX с QTUM
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 54.31% for QTUM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -11.80%
- 6 месяцев
- 21.36%
- С начала года
- 30.78%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 40.96%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 30.78% | 25.55% |
Correlation
The correlation between SOUX and QTUM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between SOUX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
SOUX
QTUM
Сравнение SOUX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.58 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.44 | -12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и QTUM
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -38.45% | -57.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -15.26% | -80.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -15.19% | -80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -8.22% | -54.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 4.76% | +68.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и QTUM
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 11.07% | +18.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 25.30% | +78.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 30.57% | +128.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 27.47% | +131.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 27.59% | +130.97% |
Сравнение комиссий SOUX и QTUM
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и QTUM
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности QTUM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.82% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and QTUM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (29.08%) compared to QTUM (11.07%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs QTUM's -38.45%.
On 1-year performance, QTUM leads with 54.31% vs -89.16% for SOUX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 54.31% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.82% for QTUM.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор