Сравнение SOUX с KORU
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -84.61% vs 789.62% for KORU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -74.34%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 308.29%.
SOUX
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -44.51%
- С начала года
- -74.34%
- 6 месяцев
- -79.06%
- 1 год
- -84.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 308.29%
- 6 месяцев
- 341.55%
- 1 год
- 789.62%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам SOUX и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -74.34% | -41.14% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 308.29% | 148.59% |
Correlation
The correlation between SOUX and KORU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. KORU — Ранг доходности на риск
SOUX
KORU
Сравнение SOUX c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.51 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 12.99 | -13.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 37.77 | -38.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и KORU
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -95.79% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.47% | -61.39% | -34.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -41.40% | -54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -57.41% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.89% | 21.07% | +48.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и KORU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 41.48%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.24%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 92.24% | -50.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.67% | 138.68% | -34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.61% | 144.21% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.61% | 91.42% | +70.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.61% | 83.04% | +78.57% |
Сравнение комиссий SOUX и KORU
И SOUX, и KORU имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и KORU
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности KORU в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.21% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 79.09% | 20.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and KORU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (92.24%) compared to SOUX (41.48%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.47% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 789.62% vs -84.61% for SOUX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 41.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 789.62% return vs -84.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOUX and KORU have the same expense ratio: 1.29% per year.
SOUX has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 0.21% for KORU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор