Сравнение SOUX с MUU
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 2599.25% for MUU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 342.10% |
Correlation
The correlation between SOUX and MUU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. MUU — Ранг доходности на риск
SOUX
MUU
Сравнение SOUX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.63 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 47.69 | -48.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 152.81 | -154.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и MUU
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -75.07% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -55.25% | -40.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -55.25% | -40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -23.62% | -39.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 17.31% | +56.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и MUU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 29.08%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 62.52% | -33.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 125.23% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 152.52% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 142.32% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 142.32% | +16.24% |
Сравнение комиссий SOUX и MUU
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и MUU
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and MUU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SOUX (29.08%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -89.16% for SOUX. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 29.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 1.24% for MUU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор