Сравнение SOUX с MUU
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -40.03% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 302.98% |
Correlation
The correlation between SOUX and MUU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. MUU — Ранг доходности на риск
SOUX
MUU
Сравнение SOUX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 50.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 6.68 | -7.15 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и MUU
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -75.07% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | 0.00% | -92.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -23.44% | -36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 54.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 131.77% | +31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 133.67% | +29.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 133.67% | +29.78% |
Сравнение комиссий SOUX и MUU
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и MUU
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, что больше доходности MUU в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and MUU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 46.14%, compared with 0.46% for MUU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор