PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOUX с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SOUX и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOUX показывает доходность -73.15%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.


SOUX

1 день
-12.24%
1 месяц
-41.95%
С начала года
-73.15%
6 месяцев
-78.43%
1 год
-84.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
-1.29%
1 месяц
-17.01%
С начала года
34.69%
6 месяцев
34.18%
1 год
26.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUX и USOY


Correlation

The correlation between SOUX and USOY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

SOUX vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USOY
Ранг доходности на риск USOY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUX c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SOUXUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

SOUX vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOUX и USOY

Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOUXUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.27%

-21.19%

-74.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.27%

-21.19%

-74.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.27%

-21.19%

-74.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.11%

-6.63%

-54.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUX и USOY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOUXUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

161.88%

31.56%

+130.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

161.88%

26.51%

+135.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

161.88%

26.51%

+135.37%

Сравнение комиссий SOUX и USOY

SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUX и USOY

Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, что больше доходности USOY в 68.29%


ПозицияTTM20252024
SOUX
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF
75.59%20.29%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
68.29%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы


SOUX and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -84.20% for SOUX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -84.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.

SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 68.29% for USOY.

SOUX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.22% for USOY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUX и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор