Сравнение SOUX с USOY
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -56.02%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -40.03% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -1.86% |
Correlation
The correlation between SOUX and USOY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. USOY — Ранг доходности на риск
SOUX
USOY
Сравнение SOUX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.99 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и USOY
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -17.46% | -77.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | -5.11% | -87.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -6.47% | -53.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 30.44% | +133.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 26.13% | +137.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 26.13% | +137.32% |
Сравнение комиссий SOUX и USOY
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и USOY
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and USOY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 46.14% for SOUX.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор