Сравнение SOUX с USOY
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -6.24% |
Correlation
The correlation between SOUX and USOY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. USOY — Ранг доходности на риск
SOUX
USOY
Сравнение SOUX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.35 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.08 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и USOY
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -25.51% | -70.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -25.51% | -70.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -16.55% | -79.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -7.07% | -56.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 8.45% | +65.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 11.84% | +17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 29.92% | +74.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 32.42% | +126.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 27.06% | +131.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 27.06% | +131.50% |
Сравнение комиссий SOUX и USOY
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и USOY
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and USOY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (29.08%) compared to USOY (11.84%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -89.16% for SOUX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 62.58% for USOY.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор