Сравнение SOUX с USOY
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Over the past year, SOUX returned -84.61% vs 26.82% for USOY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -74.34%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 29.22%.
SOUX
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -44.51%
- С начала года
- -74.34%
- 6 месяцев
- -79.06%
- 1 год
- -84.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -74.34% | -41.14% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 29.22% | -6.24% |
Correlation
The correlation between SOUX and USOY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. USOY — Ранг доходности на риск
SOUX
USOY
Сравнение SOUX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.10 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.07 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и USOY
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -24.40% | -71.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.47% | -24.40% | -71.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -24.40% | -71.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -6.67% | -54.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.89% | 6.60% | +63.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.48% | 10.82% | +30.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.67% | 28.77% | +75.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.61% | 31.42% | +130.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.61% | 26.64% | +134.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.61% | 26.64% | +134.97% |
Сравнение комиссий SOUX и USOY
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и USOY
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности USOY в 71.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 79.09% | 20.29% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 71.18% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and USOY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUX has higher volatility (41.48%) compared to USOY (10.82%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.47% vs USOY's -24.40%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.82% vs -84.61% for SOUX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.82% return vs -84.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 71.18% for USOY.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор