PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOUX с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SOUX и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOUX показывает доходность -74.34%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 29.22%.


SOUX

1 день
-4.42%
1 месяц
-44.51%
С начала года
-74.34%
6 месяцев
-79.06%
1 год
-84.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USOY

1 день
-4.06%
1 месяц
-20.39%
С начала года
29.22%
6 месяцев
28.28%
1 год
26.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUX и USOY


Correlation

The correlation between SOUX and USOY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

SOUX vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOUX
Ранг доходности на риск SOUX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUX: 44
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUX c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SOUXUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.10

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

4.07

-5.28

SOUX vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUX и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOUX и USOY

Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки USOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOUXUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-24.40%

-71.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.47%

-24.40%

-71.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-24.40%

-71.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.24%

-6.67%

-54.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.89%

6.60%

+63.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUX и USOY

Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что SOUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOUXUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.48%

10.82%

+30.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.67%

28.77%

+75.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

161.61%

31.42%

+130.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

161.61%

26.64%

+134.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

161.61%

26.64%

+134.97%

Сравнение комиссий SOUX и USOY

SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUX и USOY

Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что больше доходности USOY в 71.18%


ПозицияTTM20252024
SOUX
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF
79.09%20.29%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
71.18%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы


SOUX and USOY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOUX has higher volatility (41.48%) compared to USOY (10.82%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.47% vs USOY's -24.40%.

On 1-year performance, USOY leads with 26.82% vs -84.61% for SOUX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.82% return vs -84.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.

SOUX has the higher dividend yield at 79.09%, compared with 71.18% for USOY.

SOUX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUX и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор