Сравнение SOUX с USOY
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SOUX is a Leveraged Equities fund managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Over the past year, SOUX returned -84.20% vs 26.28% for USOY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SOUX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -73.15%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.
SOUX
- 1 день
- -12.24%
- 1 месяц
- -41.95%
- С начала года
- -73.15%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -84.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -73.15% | -41.14% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -6.24% |
Correlation
The correlation between SOUX and USOY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. USOY — Ранг доходности на риск
SOUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение SOUX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и USOY
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -21.19% | -74.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.27% | -21.19% | -74.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -21.19% | -74.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -6.63% | -54.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.88% | 31.56% | +130.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.88% | 26.51% | +135.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.88% | 26.51% | +135.37% |
Сравнение комиссий SOUX и USOY
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и USOY
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, что больше доходности USOY в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 75.59% | 20.29% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -84.20% for SOUX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -84.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 68.29% for USOY.
SOUX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор