Сравнение SOUX с SOXL
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs 427.27% for SOXL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SOUX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUX показывает доходность -75.22%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
SOUX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -23.26%
- 6 месяцев
- -78.86%
- С начала года
- -75.22%
- 1 год
- -89.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам SOUX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -75.22% | -41.14% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 95.44% |
Correlation
The correlation between SOUX and SOXL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SOUX
SOXL
Сравнение SOUX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 8.19 | -9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 26.43 | -27.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и SOXL
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -90.46% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -52.63% | -43.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -52.63% | -43.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.15% | -34.95% | -28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.55% | 16.27% | +57.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и SOXL
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 29.08%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 60.71% | -31.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 109.63% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.67% | 124.91% | +33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.56% | 112.01% | +46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.56% | 101.43% | +57.13% |
Сравнение комиссий SOUX и SOXL
SOUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и SOXL
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 81.88% | 20.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and SOXL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to SOUX (29.08%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -89.16% for SOUX. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 29.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -89.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOUX.
SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.01% for SOXL.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for SOUX and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор