Сравнение SOUX с MSTX
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Over the past year, SOUX returned -84.20% vs -96.70% for MSTX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOUX показывает доходность -73.15%, а MSTX немного выше – -71.19%.
SOUX
- 1 день
- -12.24%
- 1 месяц
- -41.95%
- С начала года
- -73.15%
- 6 месяцев
- -78.43%
- 1 год
- -84.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -61.25%
- С начала года
- -71.19%
- 6 месяцев
- -73.53%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -73.15% | -41.14% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -71.19% | -88.55% |
Correlation
The correlation between SOUX and MSTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
SOUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение SOUX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUX | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUX и MSTX
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.27%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.27% | -99.11% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.27% | -97.76% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.27% | -99.11% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.11% | -70.60% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 161.88% | 143.60% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.88% | 167.05% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.88% | 167.05% | -5.17% |
Сравнение комиссий SOUX и MSTX
И SOUX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и MSTX
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.59%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 75.59% | 20.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and MSTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SOUX leads with -84.20% vs -96.70% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOUX has performed better with a -84.20% return vs -96.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOUX and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
SOUX has the higher dividend yield at 75.59%, compared with 0.00% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор