PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOUX с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOUX с MSTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Over the past year, SOUX returned -89.16% vs -98.30% for MSTX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SOUX и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOUX показывает доходность -75.22%, а MSTX немного ниже – -78.16%.

SOUX

1 день
-5.93%
1 месяц
-23.26%
6 месяцев
-78.86%
С начала года
-75.22%
1 год
-89.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-7.17%
1 месяц
-46.60%
6 месяцев
-82.11%
С начала года
-78.16%
1 год
-98.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOUX и MSTX

2026 (YTD)2025
SOUX
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF		-75.22%-41.14%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-78.16%-88.55%

Correlation

The correlation between SOUX and MSTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с SOUX:
SOUX с ASMGSOUX с AIPOSOUX с KORUSOUX с MUUSOUX с COIGSOUX с USOYSOUX с XMAG
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

SOUX vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUX
Ранг доходности на риск SOUX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOUX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOUX c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOUXMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.66

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
-2.73

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.72

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-1.00

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.20

-0.01

SOUX vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOUX на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTX равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUX и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOUX и MSTX

Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOUXMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-99.46%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.67%

-98.60%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.63%

-99.33%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.15%

-71.56%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.55%

82.20%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SOUX и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) составляет 29.08%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 51.75%. Это указывает на то, что SOUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOUXMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

51.75%

-22.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.94%

121.25%

-17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.67%

148.20%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

158.56%

167.92%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.56%

167.92%

-9.36%

Сравнение комиссий SOUX и MSTX

И SOUX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUX и MSTX

Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
SOUX
Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF		81.88%20.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOUX and MSTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (51.75%) compared to SOUX (29.08%). In terms of maximum drawdown, SOUX dropped -95.67% vs MSTX's -99.46%.

On 1-year performance, SOUX leads with -89.16% vs -98.30% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, SOUX has been the lower-risk option at 29.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOUX has performed better with a -89.16% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOUX and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.

SOUX has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 0.00% for MSTX.

SOUX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOUX и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор