Сравнение SOUX с MSTX
SOUX (Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOUX и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOUX показывает доходность -56.02%, а MSTX немного выше – -54.94%.
SOUX
- 1 день
- -17.03%
- 1 месяц
- -32.26%
- С начала года
- -56.02%
- 6 месяцев
- -70.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.41%
- 1 месяц
- -56.02%
- С начала года
- -54.94%
- 6 месяцев
- -72.02%
- 1 год
- -95.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUX и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | -56.02% | -40.03% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -54.94% | -89.13% |
Correlation
The correlation between SOUX and MSTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUX vs. MSTX — Ранг доходности на риск
SOUX
MSTX
Сравнение SOUX c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF (SOUX) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.42 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SOUX и MSTX
Максимальная просадка SOUX за все время составила -95.03%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUX и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -98.66% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.24% | -98.61% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.54% | -69.94% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUX и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUX | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 163.45% | 140.09% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.45% | 167.46% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.45% | 167.46% | -4.01% |
Сравнение комиссий SOUX и MSTX
И SOUX, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUX и MSTX
Дивидендная доходность SOUX за последние двенадцать месяцев составляет около 46.14%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 46.14% | 20.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOUX and MSTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOUX and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
SOUX has the higher dividend yield at 46.14%, compared with 0.00% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для SOUX и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор