PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPAX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPAX с VIIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SOPAX returned 12.24%/yr vs 15.87%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 12.24% против 15.87% соответственно.

SOPAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.84%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
14.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.24%

VIIIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.78%
1 год
25.51%
3 года*
21.80%
5 лет*
13.75%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPAX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		5.73%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		9.78%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between SOPAX and VIIIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г.

0.89

Over the past year, the correlation between SOPAX and VIIIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с DONSOPAX с FXAIXSOPAX с AFVLXSOPAX с SDYSOPAX с AMCPX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

SOPAX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPAXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.15

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.91

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.02

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

13.62

-5.94

SOPAX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и VIIIX

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPAXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-55.18%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.90%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-18.75%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-24.50%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-33.79%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.72%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-10.00%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.97%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и VIIIX

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPAXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.68%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.84%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

12.50%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.98%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

18.11%

-1.73%

Сравнение комиссий SOPAX и VIIIX

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и VIIIX

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности VIIIX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		12.92%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.45%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

SOPAX and VIIIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (4.68%) compared to SOPAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPAX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор