PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPAX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPAX с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, SOPAX returned 12.09%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.30% соответственно.

SOPAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.37%
1 год
14.99%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.09%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPAX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		5.76%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between SOPAX and DGRO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.95

The correlation between SOPAX and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DONSOPAX с FXAIXSOPAX с AFVLXSOPAX с AMCPXSOPAX с SDYSOPAX с AWSHX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SOPAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPAXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.39

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.49

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.50

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

13.52

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPAX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPAXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.39

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.76

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и DGRO

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPAXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-35.10%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-6.47%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-14.03%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-19.31%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-35.10%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.28%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.44%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.67%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и DGRO

ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.22% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPAXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.21%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

6.91%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

9.48%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.82%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.62%

-0.25%

Сравнение комиссий SOPAX и DGRO

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и DGRO

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		12.91%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SOPAX and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOPAX has higher volatility (2.22%) compared to DGRO (2.21%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPAX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор