PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOPAX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPAX с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, SOPAX returned 11.97%/yr vs 13.31%/yr for DGRO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.31% соответственно.

SOPAX

1 день
0.32%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
7.37%
С начала года
9.14%
1 год
16.29%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.97%

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPAX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		9.14%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between SOPAX and DGRO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.95

The correlation between SOPAX and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DONSOPAX с AFVLXSOPAX с FXAIXSOPAX с SDYSOPAX с AMCPXSOPAX с AWSHX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SOPAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOPAXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.41

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.53

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.55

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

13.71

-5.33

SOPAX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и DGRO

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPAXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-35.10%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-6.47%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-14.03%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-19.31%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-35.10%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.42%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и DGRO

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.65%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPAXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.81%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

7.09%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

9.53%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.81%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.57%

-0.23%

Сравнение комиссий SOPAX и DGRO

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и DGRO

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		11.87%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SOPAX and DGRO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.81%) compared to SOPAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPAX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор