Сравнение SOPAX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.81% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и DGRO
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
SOPAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SOPAX
DGRO
Сравнение SOPAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.66 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.80 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и DGRO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и DGRO
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и DGRO
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -35.10% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.92% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -19.31% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -35.10% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.70% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.48% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.37% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и DGRO
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.56% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.57% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.21% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 14.47% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.84% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.63% | -0.27% |