PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOPAX с DON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOPAX и DON


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund
-0.48%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.68%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DON с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 11.50% против 9.02% соответственно.


SOPAX

1 день
1.18%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.43%
1 год
10.37%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.50%

DON

1 день
0.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.32%
1 год
8.94%
3 года*
11.52%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ClearBridge Dividend Strategy Fund

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Сравнение комиссий SOPAX и DON

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.


Доходность на риск

SOPAX vs. DON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DON
Ранг доходности на риск DON: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOPAXDONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.49

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.82

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.67

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

2.50

+2.40

SOPAX vs. DON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа DON равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOPAXDONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.41

+0.53

Корреляция

Корреляция между SOPAX и DON составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и DON

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности DON в 2.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund
13.42%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.40%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и DON

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и DON.


Загрузка...

Показатели просадок


SOPAXDONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-61.94%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-13.82%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-21.46%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-46.80%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.11%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.95%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.68%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и DON

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SOPAXDONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.09%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.55%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

18.42%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.85%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

20.26%

-3.90%