Сравнение SOPAX с DON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и DON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и DON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.25% | 3.86% | 14.20% | 14.04% | -4.72% | 30.29% | -5.40% | 23.31% | -8.26% | 14.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у DON с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 11.37% против 8.98% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
DON
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и DON
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.
Доходность на риск
SOPAX vs. DON — Ранг доходности на риск
SOPAX
DON
Сравнение SOPAX c DON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | DON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.48 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 2.61 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и DON составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и DON
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности DON в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
DON WisdomTree US MidCap Dividend ETF | 2.41% | 2.53% | 2.27% | 2.41% | 2.71% | 2.12% | 2.77% | 2.38% | 2.55% | 2.25% | 2.48% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и DON
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и DON.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -61.94% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -13.82% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -21.46% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -46.80% | +12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -6.50% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.95% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.66% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и DON
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.21%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | DON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.16% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 9.55% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 18.43% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.86% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 20.26% | -3.91% |