PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPAX с DON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPAX с DON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) are both funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while DON is a Mid Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. Over the past 10 years, SOPAX returned 12.09%/yr vs 9.16%/yr for DON. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.38%/yr for DON.

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у DON с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции DON по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.16% соответственно.

SOPAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.37%
1 год
14.99%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.09%

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPAX и DON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		5.76%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-8.26%14.86%

Correlation

The correlation between SOPAX and DON is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.86

The correlation between SOPAX and DON has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с FXAIXSOPAX с AFVLXSOPAX с AMCPXSOPAX с SDYSOPAX с AWSHX
Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SDY

Доходность на риск

SOPAX vs. DON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPAXDONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.10

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.71

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.58

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

4.93

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPAX vs. DON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа DON равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPAXDONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.42

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и DON

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и DON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPAXDONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-61.94%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-9.05%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-21.46%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-21.46%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-46.80%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.93%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.90%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.90%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и DON

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.22%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPAXDONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.06%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

8.87%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

12.97%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

17.77%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

20.26%

-3.89%

Сравнение комиссий SOPAX и DON

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и DON

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности DON в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		12.91%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SOPAX and DON have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DON has higher volatility (3.06%) compared to SOPAX (2.22%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs DON's -61.94%.

SOPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPAX и DON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор