PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOPAX с DON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOPAX с DON

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON).

SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPAX или DON.

Корреляция

Корреляция между SOPAX и DON составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOPAX:

0.19

DON:

0.29

Коэф-т Сортино

SOPAX:

0.37

DON:

0.55

Коэф-т Омега

SOPAX:

1.06

DON:

1.07

Коэф-т Кальмара

SOPAX:

0.17

DON:

0.26

Коэф-т Мартина

SOPAX:

0.46

DON:

0.79

Индекс Язвы

SOPAX:

6.69%

DON:

7.06%

Дневная вол-ть

SOPAX:

15.69%

DON:

19.61%

Макс. просадка

SOPAX:

-52.17%

DON:

-61.94%

Текущая просадка

SOPAX:

-8.12%

DON:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у DON с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям DON по среднегодовой доходности: 5.55% против 8.56% соответственно.

SOPAX

С начала года

2.96%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

-6.21%

1 год

2.97%

3 года

4.55%

5 лет

7.99%

10 лет

5.55%

DON

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-4.44%

1 год

5.71%

3 года

9.85%

5 лет

16.31%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Сравнение комиссий SOPAX и DON

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DON в 0.38%.

SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOPAX и DON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг риск-скорректированной доходности SOPAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOPAX c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа DON равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и DON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и DON

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DON в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		1.24%1.31%1.39%1.76%0.82%1.17%1.30%1.59%1.16%1.16%1.53%1.62%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.39%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и DON

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -52.17%, что меньше максимальной просадки DON в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и DON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и DON

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.66%, в то время как у WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...