Сравнение SOPAX с AMCPX
SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) are both mutual funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 10 years, SOPAX returned 12.20%/yr vs 12.34%/yr for AMCPX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.64%/yr for AMCPX.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и AMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOPAX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции AMCPX немного впереди с 12.34%.
SOPAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 13.84%
AMCPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 12.34%
- Всё время*
- 9.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SOPAX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 12.14% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 8.60% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Correlation
The correlation between SOPAX and AMCPX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between SOPAX and AMCPX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
SOPAX
AMCPX
Сравнение SOPAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPAX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.08 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 4.18 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и AMCPX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и AMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -62.37% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -14.18% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -19.71% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -36.90% | +17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -36.90% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -9.56% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.67% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и AMCPX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.19%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.91% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 12.86% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 15.92% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 19.46% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.77% | -2.41% |
Сравнение комиссий SOPAX и AMCPX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и AMCPX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности AMCPX в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 12.27% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 11.55% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SOPAX and AMCPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCPX has higher volatility (4.91%) compared to SOPAX (3.19%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs AMCPX's -62.37%.
SOPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPAX и AMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор