Сравнение SOPAX с SDY
SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Over the past 10 years, SOPAX returned 12.20%/yr vs 9.43%/yr for SDY. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.35%/yr for SDY.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и SDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 12.20% против 9.43% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 13.84%
SDY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 9.43%
- Всё время*
- 9.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.37M | $30.67M | $33.82M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SOPAX и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 12.14% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 14.35% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Correlation
The correlation between SOPAX and SDY is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г. | 0.88 |
The correlation between SOPAX and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPAX vs. SDY — Ранг доходности на риск
SOPAX
SDY
Сравнение SOPAX c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPAX | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.20 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 5.92 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и SDY
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPAX | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -54.75% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -7.67% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -14.39% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -15.21% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -36.70% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -6.17% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.85% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и SDY
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.19%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPAX | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.13% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 8.12% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 10.75% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 14.01% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.09% | -0.73% |
Сравнение комиссий SOPAX и SDY
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и SDY
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности SDY в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.37% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 11.55% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SOPAX and SDY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDY has higher volatility (4.13%) compared to SOPAX (3.19%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs SDY's -54.75%.
SOPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPAX и SDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор