Сравнение SOPAX с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPAX или SDY.
Корреляция
Корреляция между SOPAX и SDY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и SDY
Основные характеристики
SOPAX:
0.80
SDY:
1.13
SOPAX:
1.04
SDY:
1.61
SOPAX:
1.17
SDY:
1.20
SOPAX:
0.72
SDY:
1.20
SOPAX:
2.40
SDY:
3.65
SOPAX:
3.85%
SDY:
3.25%
SOPAX:
11.64%
SDY:
10.54%
SOPAX:
-52.17%
SDY:
-54.75%
SOPAX:
-7.97%
SDY:
-5.91%
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 5.55% против 9.03% соответственно.
SOPAX
3.14%
5.05%
2.93%
8.90%
4.53%
5.55%
SDY
1.77%
4.43%
1.86%
10.93%
7.32%
9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и SDY
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOPAX и SDY
SOPAX
SDY
Сравнение SOPAX c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и SDY
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SDY в 3.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 1.27% | 1.31% | 1.39% | 1.76% | 0.82% | 1.17% | 1.30% | 1.59% | 1.16% | 1.16% | 1.53% | 1.62% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 3.10% | 3.15% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и SDY
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -52.17%, примерно равная максимальной просадке SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и SDY
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.42%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.