Сравнение SOPAX с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOPAX или SDY.
Корреляция
Корреляция между SOPAX и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и SDY
Основные характеристики
SOPAX:
0.15
SDY:
0.33
SOPAX:
0.30
SDY:
0.56
SOPAX:
1.05
SDY:
1.07
SOPAX:
0.13
SDY:
0.33
SOPAX:
0.37
SDY:
1.07
SOPAX:
6.18%
SDY:
4.40%
SOPAX:
15.57%
SDY:
14.15%
SOPAX:
-52.17%
SDY:
-54.75%
SOPAX:
-11.78%
SDY:
-8.53%
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям SDY по среднегодовой доходности: 5.10% против 8.74% соответственно.
SOPAX
-1.13%
-2.80%
-8.42%
2.29%
7.75%
5.10%
SDY
-1.06%
-3.63%
-5.70%
4.84%
11.95%
8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и SDY
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOPAX и SDY
SOPAX
SDY
Сравнение SOPAX c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и SDY
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SDY в 2.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 1.29% | 1.31% | 1.39% | 1.76% | 0.82% | 1.17% | 1.30% | 1.59% | 1.16% | 1.16% | 1.53% | 1.62% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.69% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и SDY
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -52.17%, примерно равная максимальной просадке SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и SDY
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.