График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Dividend Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) показал доход в -1.64% с начала года и 9.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOPAX составила 11.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ClearBridge Dividend Strategy Fund
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOPAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 нояб. 1999 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 3.09% | -7.32% | -1.64% | |||||||||
| 2025 | 2.73% | 0.23% | -1.78% | -1.27% | 3.05% | 2.40% | 0.30% | 3.45% | 1.68% | -1.88% | 2.58% | 0.35% | 12.27% |
| 2024 | 1.08% | 2.73% | 3.55% | -4.15% | 3.11% | 0.78% | 3.23% | 2.93% | 1.90% | -0.16% | 5.04% | -3.99% | 16.77% |
| 2023 | 2.69% | -2.88% | 1.51% | 3.19% | -2.66% | 6.74% | 1.95% | -1.67% | -4.54% | -0.78% | 6.93% | 3.56% | 14.13% |
| 2022 | -2.49% | -1.43% | 2.64% | -5.70% | 2.20% | -7.44% | 5.70% | -3.12% | -9.55% | 9.31% | 7.25% | -4.15% | -8.41% |
| 2021 | -2.86% | 2.06% | 6.01% | 5.63% | 1.61% | 0.14% | 2.15% | 2.26% | -3.56% | 7.49% | -2.72% | 6.19% | 26.36% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Dividend Strategy Fund: годовая альфа составляет 7.60%, бета — 0.66, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (91.39%) было выше, чем в снижении (65.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 7.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.66 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 7.60%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 91.39%
- Участие в снижении
- 65.91%
Комиссия
Комиссия SOPAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOPAX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SOPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 6.61 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SOPAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Dividend Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.90 | $3.99 | $2.83 | $2.56 | $1.52 | $3.06 | $0.48 | $1.87 | $1.38 | $1.59 | $0.64 | $0.29 |
Дивидендный доход | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Dividend Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $3.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $2.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $3.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ClearBridge Dividend Strategy Fund показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 848 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Dividend Strategy Fund составляет 7.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.78% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 848 | 18 июл. 2012 г. | 1202 |
| -34.72% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -24.8% | 23 мая 2001 г. | 345 | 9 окт. 2002 г. | 142 | 5 мая 2003 г. | 487 |
| -19.31% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 192 | 20 июл. 2023 г. | 386 |
| -15.95% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...