- ISIN
- US52469H6365
- CUSIP
- 52469H636
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 6 нояб. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции SOPAX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,676.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) показал доход в 12.14% с начала года и 18.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOPAX составила 12.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ClearBridge Dividend Strategy Fund
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 13.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SOPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SOPAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 нояб. 1999 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.95% | 3.09% | -5.97% | 6.50% | -0.19% | 0.12% | 3.45% | 2.07% | 12.14% | ||||
| 2025 | 2.73% | 0.23% | -1.78% | -1.27% | 3.05% | 2.40% | 0.30% | 3.45% | 1.68% | -1.88% | 2.58% | 0.35% | 12.27% |
| 2024 | 1.08% | 2.73% | 3.55% | -4.15% | 3.11% | 0.78% | 3.23% | 2.93% | 1.90% | -0.16% | 5.04% | -3.99% | 16.77% |
| 2023 | 2.69% | -2.88% | 1.51% | 3.19% | -2.66% | 6.74% | 1.95% | -1.67% | -4.54% | -0.78% | 6.93% | 3.56% | 14.13% |
| 2022 | -2.49% | -1.43% | 2.64% | -5.70% | 2.20% | -7.44% | 5.70% | -3.12% | -9.55% | 9.31% | 7.25% | -4.15% | -8.41% |
| 2021 | -2.86% | 2.06% | 6.01% | 5.63% | 1.61% | 0.14% | 2.15% | 2.26% | -3.56% | 7.49% | -2.72% | 6.19% | 26.36% |
Метрики бенчмарка
ClearBridge Dividend Strategy Fund has an annualized alpha of 7.54%, beta of 0.66, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.15%) than losses (65.13%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 7.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 7.54%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 90.15%
- Участие в снижении
- 65.13%
Комиссия
Комиссия SOPAX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOPAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.50 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 10.58 | -1.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Dividend Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.71 | $3.99 | $2.83 | $2.56 | $1.52 | $3.06 | $0.48 | $1.87 | $1.38 | $1.59 | $0.64 | $0.29 |
Дивидендный доход | 11.55% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Dividend Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $3.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $2.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $3.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearBridge Dividend Strategy Fund показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 848 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.78%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 4mo | 4y 9moокт. 2007 г. - июль 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.72%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 22d | 9mo 1dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.80%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 6mo 28d | 1y 11moмай 2001 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-19.31%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 9mo 11d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.95%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 21d | 5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SOPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -56.78% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -9.10% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -18.90% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -25.43% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -33.92% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -10.69% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.14% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SOPAX
Добавьте ClearBridge Dividend Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOPAX