Сравнение SOPAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.37% против 13.71% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и SWPPX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SOPAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SOPAX
SWPPX
Сравнение SOPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.84 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 5.14 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.48 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и SWPPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и SWPPX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и SWPPX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -55.06% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.10% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -24.51% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -33.80% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -8.89% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -10.00% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.49% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и SWPPX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.21%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.29% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 9.11% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 18.14% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 16.89% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.19% | -1.84% |