PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPAX с AFVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPAX с AFVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and AFVLX (Applied Finance Select Fund) are both mutual funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while AFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Applied Finance. Over the past 5 years, SOPAX returned 10.13%/yr vs 9.41%/yr for AFVLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SOPAX charges 1.02%/yr vs 1.48%/yr for AFVLX.

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и AFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у AFVLX с доходностью 11.52%.

SOPAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.37%
1 год
14.99%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.09%

AFVLX

1 день
0.50%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.52%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.11%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPAX и AFVLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		5.76%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%8.52%
AFVLX
Applied Finance Select Fund		11.52%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%

Correlation

The correlation between SOPAX and AFVLX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between SOPAX and AFVLX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Applied Finance Select Fund

Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с DONSOPAX с FXAIXSOPAX с AMCPXSOPAX с SDYSOPAX с AWSHX
Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с FISEXAFVLX с FSPGXAFVLX с SBLGXAFVLX с VAFAXAFVLX с TOWFXAFVLX с HDCTXAFVLX с SWLVX

Доходность на риск

SOPAX vs. AFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c AFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPAXAFVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.13

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.98

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.13

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

11.77

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPAX vs. AFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFVLX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и AFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPAXAFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.13

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.68

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и AFVLX

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки AFVLX в -36.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и AFVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPAXAFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-36.29%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-8.42%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-17.74%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-20.12%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.75%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.23%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и AFVLX

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.22%, в то время как у Applied Finance Select Fund (AFVLX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPAXAFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.03%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

9.11%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

12.35%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

15.95%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

20.26%

-3.89%

Сравнение комиссий SOPAX и AFVLX

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AFVLX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и AFVLX

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности AFVLX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.35%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		12.91%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SOPAX and AFVLX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFVLX has higher volatility (3.03%) compared to SOPAX (2.22%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs AFVLX's -36.29%.

AFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPAX и AFVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор