Сравнение SOPAX с AFVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и AFVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и AFVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -1.64% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 8.52% |
AFVLX Applied Finance Select Fund | -4.45% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у AFVLX с доходностью -4.45%.
SOPAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.37%
AFVLX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и AFVLX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AFVLX в 1.48%.
Доходность на риск
SOPAX vs. AFVLX — Ранг доходности на риск
SOPAX
AFVLX
Сравнение SOPAX c AFVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | AFVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.59 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 2.62 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | AFVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.56 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и AFVLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и AFVLX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности AFVLX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.58% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.91% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и AFVLX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки AFVLX в -36.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и AFVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | AFVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -36.29% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.60% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -20.12% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -8.42% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.84% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.99% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и AFVLX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.21%, в то время как у Applied Finance Select Fund (AFVLX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | AFVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.76% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 9.22% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 17.52% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.93% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 20.42% | -4.07% |