Сравнение SOPAX с SHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и SHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и SHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | -7.17% | 13.50% | 12.02% | 24.09% | -25.43% | 7.35% | 19.74% | 24.26% | -7.93% | 14.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SHRAX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции SHRAX по среднегодовой доходности: 11.50% против 7.12% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
SHRAX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и SHRAX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.
Доходность на риск
SOPAX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск
SOPAX
SHRAX
Сравнение SOPAX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | SHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.02 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.09 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.45 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и SHRAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и SHRAX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности SHRAX в 23.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 23.99% | 22.27% | 20.39% | 13.77% | 15.63% | 26.11% | 18.42% | 12.71% | 18.97% | 5.97% | 4.76% | 4.03% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и SHRAX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -57.26% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -14.59% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -33.77% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -33.77% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -11.69% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.29% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.62% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и SHRAX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.07% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 13.63% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 23.09% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 20.84% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 20.85% | -4.49% |