PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.05%
13.19%
SHRAX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.16% против 13.14% соответственно.


SHRAX

С начала года

16.83%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

13.05%

1 год

13.97%

5 лет (среднегодовая)

-8.58%

10 лет (среднегодовая)

-5.16%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


SHRAXSPY
Коэф-т Шарпа0.772.69
Коэф-т Сортино1.033.59
Коэф-т Омега1.161.50
Коэф-т Кальмара0.253.88
Коэф-т Мартина2.5317.47
Индекс Язвы5.52%1.87%
Дневная вол-ть18.20%12.14%
Макс. просадка-57.84%-55.19%
Текущая просадка-45.50%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и SPY

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHRAX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.772.69
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.033.59
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.50
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.253.88
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5317.47
SHRAX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
2.69
SHRAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и SPY

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.12%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и SPY

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.50%
-0.54%
SHRAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и SPY

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
3.98%
SHRAX
SPY