PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHRAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRAX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между SHRAX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHRAX:

-0.28

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

SHRAX:

-0.16

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

SHRAX:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SHRAX:

-0.12

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

SHRAX:

-0.54

SPY:

2.17

Индекс Язвы

SHRAX:

14.39%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

SHRAX:

29.09%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

SHRAX:

-63.60%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SHRAX:

-56.71%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.40% против 12.35% соответственно.

SHRAX

С начала года

-1.07%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-8.30%

5 лет

-9.40%

10 лет

-7.40%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHRAX и SPY

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHRAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHRAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHRAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и SPY

SHRAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и SPY

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и SPY

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...