PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHRAXSPY
Дох-ть с нач. г.16.26%27.04%
Дох-ть за 1 год17.92%39.75%
Дох-ть за 3 года-15.34%10.21%
Дох-ть за 5 лет-8.28%15.93%
Дох-ть за 10 лет-4.99%13.36%
Коэф-т Шарпа0.903.15
Коэф-т Сортино1.184.19
Коэф-т Омега1.191.59
Коэф-т Кальмара0.304.60
Коэф-т Мартина2.9820.85
Индекс Язвы5.50%1.85%
Дневная вол-ть18.21%12.29%
Макс. просадка-57.84%-55.19%
Текущая просадка-45.76%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHRAX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и SPY

С начала года, SHRAX показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.99% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
15.57%
SHRAX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и SPY

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.98
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа SHRAX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
3.15
SHRAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и SPY

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.13%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и SPY

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.76%
0
SHRAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и SPY

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
3.95%
SHRAX
SPY