PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHRAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRAX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или VOO.

Корреляция

Корреляция между SHRAX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHRAX:

-0.28

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

SHRAX:

-0.16

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SHRAX:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SHRAX:

-0.12

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

SHRAX:

-0.54

VOO:

2.18

Индекс Язвы

SHRAX:

14.39%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

SHRAX:

29.09%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

SHRAX:

-63.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SHRAX:

-56.71%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.40% против 12.42% соответственно.

SHRAX

С начала года

-1.07%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-8.30%

5 лет

-9.40%

10 лет

-7.40%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHRAX и VOO

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHRAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHRAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHRAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и VOO

SHRAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и VOO

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и VOO

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...