Сравнение SHRAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или VOO.
Основные характеристики
| SHRAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.26% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 17.92% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -15.34% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.28% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.99% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 5.50% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.21% | 12.34% |
| Макс. просадка | -57.84% | -33.99% |
| Текущая просадка | -45.76% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SHRAX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHRAX и VOO
С начала года, SHRAX показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.99% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRAX и VOO
SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHRAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRAX и VOO
Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 0.13% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.48% | 0.25% | 0.19% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SHRAX и VOO
Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHRAX и VOO
ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.