PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.05%
13.23%
SHRAX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.16% против 13.22% соответственно.


SHRAX

С начала года

16.83%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

13.05%

1 год

13.97%

5 лет (среднегодовая)

-8.58%

10 лет (среднегодовая)

-5.16%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


SHRAXVOO
Коэф-т Шарпа0.772.69
Коэф-т Сортино1.033.59
Коэф-т Омега1.161.50
Коэф-т Кальмара0.253.88
Коэф-т Мартина2.5317.58
Индекс Язвы5.52%1.86%
Дневная вол-ть18.20%12.19%
Макс. просадка-57.84%-33.99%
Текущая просадка-45.50%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и VOO

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHRAX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.772.69
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.033.59
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.50
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.253.88
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5317.58
SHRAX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
2.69
SHRAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и VOO

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.12%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и VOO

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.50%
-0.53%
SHRAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и VOO

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
3.99%
SHRAX
VOO