Сравнение SHRAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или SCHD.
Основные характеристики
| SHRAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.29% | 12.50% |
| Дох-ть за 1 год | 19.28% | 18.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.43% | 7.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.47% | 12.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 11.80% |
| Макс. просадка | -57.26% | -33.37% |
| Текущая просадка | -8.33% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между SHRAX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHRAX и SCHD
С начала года, SHRAX показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.47% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRAX и SCHD
SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHRAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRAX и SCHD
Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 13.08% | 13.77% | 15.63% | 26.11% | 18.42% | 12.71% | 18.97% | 5.97% | 4.76% | 4.03% | 1.97% | 0.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SHRAX и SCHD
Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHRAX и SCHD
ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.