Сравнение SHRAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SHRAX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SHRAX показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.16% против 11.69% соответственно.
SHRAX
16.83%
6.92%
13.05%
13.97%
-8.58%
-5.16%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| SHRAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 18.20% | 11.15% |
| Макс. просадка | -57.84% | -33.37% |
| Текущая просадка | -45.50% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRAX и SCHD
SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между SHRAX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHRAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRAX и SCHD
Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 0.12% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.48% | 0.25% | 0.19% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SHRAX и SCHD
Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHRAX и SCHD
ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.