Сравнение SHRAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или SCHD.
Основные характеристики
| SHRAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.13% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 17.00% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | -15.18% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.06% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.89% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 3.42 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 5.50% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 18.15% | 11.24% |
| Макс. просадка | -57.84% | -33.37% |
| Текущая просадка | -45.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SHRAX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHRAX и SCHD
С начала года, SHRAX показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.89% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRAX и SCHD
SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHRAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRAX и SCHD
Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 0.12% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.48% | 0.25% | 0.19% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SHRAX и SCHD
Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHRAX и SCHD
ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.