Сравнение SHRAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | -7.17% | 13.50% | 12.02% | 24.09% | -25.43% | 7.35% | 19.74% | 24.26% | -7.93% | 14.22% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRAX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.12% против 12.25% соответственно.
SHRAX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.12%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRAX и SCHD
SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SHRAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SHRAX
SCHD
Сравнение SHRAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.55 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SHRAX и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRAX и SCHD
Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.99%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 23.99% | 22.27% | 20.39% | 13.77% | 15.63% | 26.11% | 18.42% | 12.71% | 18.97% | 5.97% | 4.76% | 4.03% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SHRAX и SCHD
Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -33.37% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.74% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.77% | -16.85% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.77% | -33.37% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -3.43% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -3.34% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.75% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRAX и SCHD
ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 2.33% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 7.96% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 15.69% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 14.40% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.70% | +4.15% |