PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS52468C1099
CUSIP52468C109
ЭмитентFranklin Templeton
Дата выпуска24 окт. 1983 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SHRAX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SHRAX с SPY, SHRAX с QQQ, SHRAX с FXAIX, SHRAX с ACSTX, SHRAX с VOO, SHRAX с SBLGX, SHRAX с VIG, SHRAX с SCHD, SHRAX с DODGX, SHRAX с FMCSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Aggressive Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
14.80%
SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ClearBridge Aggressive Growth Fund показал доход в 16.26% с начала года и 17.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ClearBridge Aggressive Growth Fund составила -4.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.26%25.70%
1 месяц5.53%3.51%
6 месяцев14.91%14.80%
1 год17.92%37.91%
5 лет (среднегодовая)-8.28%14.18%
10 лет (среднегодовая)-4.99%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.31%1.90%0.82%-5.40%2.47%5.07%-2.00%1.72%2.69%0.10%16.26%
20238.91%-3.02%1.58%-1.31%1.49%5.51%4.71%-5.44%-4.56%-2.53%8.24%-4.00%8.52%
2022-8.23%-1.90%1.40%-9.15%-2.75%-8.63%8.31%-2.29%-7.49%5.64%4.51%-18.50%-35.09%
20210.68%6.47%-1.35%2.28%0.64%2.96%-0.45%0.95%-6.68%3.98%-4.73%-18.75%-15.41%
2020-2.19%-6.13%-12.25%11.09%6.85%-1.17%2.65%4.27%-0.42%-5.31%16.99%-9.96%0.47%
201910.32%2.09%-1.60%4.70%-8.54%6.31%1.22%-3.47%0.79%4.39%5.13%-9.49%10.35%
20188.02%-5.70%-1.46%-0.21%2.96%2.68%2.18%2.15%0.04%-9.68%3.07%-23.68%-21.43%
20175.17%3.34%-0.25%0.51%-1.54%0.73%2.84%-0.82%0.46%0.29%1.42%-4.21%7.88%
2016-8.33%0.49%5.63%0.40%1.04%-1.39%6.54%-0.96%2.87%-6.61%7.57%-4.57%1.30%
2015-2.35%7.15%-1.55%0.69%2.09%-2.91%-0.48%-5.87%-5.05%7.23%-0.35%-5.97%-8.12%
20140.30%6.85%-1.15%-1.84%3.41%4.39%-1.10%3.90%-2.35%0.69%1.12%-2.09%12.30%
20137.09%0.69%7.42%2.04%3.89%-0.46%4.87%-2.16%5.88%3.17%2.99%1.67%43.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SHRAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SHRAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SHRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

ClearBridge Aggressive Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.97
SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ClearBridge Aggressive Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.15$0.15$0.00$0.00$0.32$0.83$0.40$0.39$0.68

Дивидендный доход

0.13%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Aggressive Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.68$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.76%
0
SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ClearBridge Aggressive Growth Fund показал максимальную просадку в 57.84%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ClearBridge Aggressive Growth Fund составляет 45.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.84%4 окт. 2018 г.106628 дек. 2022 г.
-57.26%20 июн. 2007 г.4319 мар. 2009 г.5851 июл. 2011 г.1016
-51.35%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.8179 янв. 2006 г.1340
-27.46%9 окт. 1997 г.2618 окт. 1998 г.414 дек. 1998 г.302
-26.59%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.48819 янв. 2018 г.714

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ClearBridge Aggressive Growth Fund составляет 4.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
3.92%
SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)