PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с SBLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHRAXSBLGX
Дох-ть с нач. г.14.12%28.23%
Дох-ть за 1 год13.95%28.23%
Дох-ть за 3 года-15.77%-3.88%
Дох-ть за 5 лет-8.64%6.17%
Дох-ть за 10 лет-5.16%7.57%
Коэф-т Шарпа0.811.70
Коэф-т Сортино1.082.14
Коэф-т Омега1.171.34
Коэф-т Кальмара0.270.89
Коэф-т Мартина2.678.84
Индекс Язвы5.50%3.33%
Дневная вол-ть18.17%17.36%
Макс. просадка-57.84%-53.70%
Текущая просадка-46.76%-12.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHRAX и SBLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и SBLGX

С начала года, SHRAX показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у SBLGX с доходностью 28.23%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям SBLGX по среднегодовой доходности: -5.16% против 7.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.31%
15.54%
SHRAX
SBLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и SBLGX

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SBLGX в 0.99%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии SBLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c SBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.67
SBLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBLGX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SBLGX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SBLGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SBLGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SBLGX, с текущим значением в 8.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.84

Сравнение коэффициента Шарпа SHRAX и SBLGX

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SBLGX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и SBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81
1.70
SHRAX
SBLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и SBLGX

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как SBLGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.13%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.01%0.00%0.08%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и SBLGX

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SBLGX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и SBLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.76%
-12.04%
SHRAX
SBLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и SBLGX

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
4.45%
SHRAX
SBLGX