PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с SBLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и SBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.05%
13.45%
SHRAX
SBLGX

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у SBLGX с доходностью 28.93%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям SBLGX по среднегодовой доходности: -5.16% против 7.40% соответственно.


SHRAX

С начала года

16.83%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

13.05%

1 год

13.97%

5 лет (среднегодовая)

-8.58%

10 лет (среднегодовая)

-5.16%

SBLGX

С начала года

28.93%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

13.45%

1 год

22.49%

5 лет (среднегодовая)

6.07%

10 лет (среднегодовая)

7.40%

Основные характеристики


SHRAXSBLGX
Коэф-т Шарпа0.771.30
Коэф-т Сортино1.031.68
Коэф-т Омега1.161.26
Коэф-т Кальмара0.250.68
Коэф-т Мартина2.536.71
Индекс Язвы5.52%3.35%
Дневная вол-ть18.20%17.29%
Макс. просадка-57.84%-53.70%
Текущая просадка-45.50%-11.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и SBLGX

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SBLGX в 0.99%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии SBLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHRAX и SBLGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c SBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.771.30
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.031.68
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.26
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.250.68
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.536.71
SHRAX
SBLGX

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SBLGX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и SBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.30
SHRAX
SBLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и SBLGX

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как SBLGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.12%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.01%0.00%0.08%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и SBLGX

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SBLGX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и SBLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.50%
-11.56%
SHRAX
SBLGX

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и SBLGX

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
4.63%
SHRAX
SBLGX