PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHRAXQQQ
Дох-ть с нач. г.16.26%26.09%
Дох-ть за 1 год17.92%39.88%
Дох-ть за 3 года-15.34%9.90%
Дох-ть за 5 лет-8.28%21.46%
Дох-ть за 10 лет-4.99%18.52%
Коэф-т Шарпа0.902.22
Коэф-т Сортино1.182.92
Коэф-т Омега1.191.40
Коэф-т Кальмара0.302.86
Коэф-т Мартина2.9810.44
Индекс Язвы5.50%3.72%
Дневная вол-ть18.21%17.47%
Макс. просадка-57.84%-82.98%
Текущая просадка-45.76%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHRAX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и QQQ

С начала года, SHRAX показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -4.99% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
16.65%
SHRAX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и QQQ

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.98
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа SHRAX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.22
SHRAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и QQQ

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.13%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и QQQ

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.76%
0
SHRAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и QQQ

Текущая волатильность для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) составляет 4.79%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
5.17%
SHRAX
QQQ