PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.05%
10.78%
SHRAX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -5.16% против 18.03% соответственно.


SHRAX

С начала года

16.83%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

13.05%

1 год

13.97%

5 лет (среднегодовая)

-8.58%

10 лет (среднегодовая)

-5.16%

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


SHRAXQQQ
Коэф-т Шарпа0.771.76
Коэф-т Сортино1.032.35
Коэф-т Омега1.161.32
Коэф-т Кальмара0.252.25
Коэф-т Мартина2.538.18
Индекс Язвы5.52%3.74%
Дневная вол-ть18.20%17.36%
Макс. просадка-57.84%-82.98%
Текущая просадка-45.50%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и QQQ

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHRAX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.771.76
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.032.35
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.32
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.252.25
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.538.18
SHRAX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.76
SHRAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и QQQ

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.12%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и QQQ

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.50%
-1.62%
SHRAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и QQQ

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.19% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
5.36%
SHRAX
QQQ