PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHRAX с ACSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRAX с ACSTX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHRAX или ACSTX.

Корреляция

Корреляция между SHRAX и ACSTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.98%
-2.31%
SHRAX
ACSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHRAX:

-0.35

ACSTX:

0.58

Коэф-т Сортино

SHRAX:

-0.27

ACSTX:

0.79

Коэф-т Омега

SHRAX:

0.95

ACSTX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SHRAX:

-0.14

ACSTX:

0.56

Коэф-т Мартина

SHRAX:

-0.95

ACSTX:

1.64

Индекс Язвы

SHRAX:

8.58%

ACSTX:

4.71%

Дневная вол-ть

SHRAX:

23.43%

ACSTX:

13.36%

Макс. просадка

SHRAX:

-57.84%

ACSTX:

-61.02%

Текущая просадка

SHRAX:

-55.62%

ACSTX:

-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, SHRAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: -7.21% против 3.35% соответственно.

SHRAX

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-8.65%

1 год

-8.57%

5 лет

-9.14%

10 лет

-7.21%

ACSTX

С начала года

4.93%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-1.13%

1 год

7.98%

5 лет

9.00%

10 лет

3.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHRAX и ACSTX

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
ACSTX
Invesco Comstock Fund
График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHRAX и ACSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHRAX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг риск-скорректированной доходности ACSTX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHRAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.350.58
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.270.79
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.951.13
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.140.56
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.951.64
SHRAX
ACSTX

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.35
0.58
SHRAX
ACSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и ACSTX

SHRAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		1.70%1.78%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и ACSTX

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и ACSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-55.62%
-8.63%
SHRAX
ACSTX

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и ACSTX

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.52%
2.34%
SHRAX
ACSTX