PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHRAX с ACSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHRAXACSTX
Дох-ть с нач. г.16.26%19.39%
Дох-ть за 1 год17.92%32.62%
Дох-ть за 3 года-15.34%10.62%
Дох-ть за 5 лет-8.28%12.98%
Дох-ть за 10 лет-4.99%9.02%
Коэф-т Шарпа0.902.88
Коэф-т Сортино1.184.10
Коэф-т Омега1.191.54
Коэф-т Кальмара0.304.29
Коэф-т Мартина2.9821.51
Индекс Язвы5.50%1.47%
Дневная вол-ть18.21%11.01%
Макс. просадка-57.84%-61.03%
Текущая просадка-45.76%-0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHRAX и ACSTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SHRAX и ACSTX

С начала года, SHRAX показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции SHRAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: -4.99% против 9.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
460.89%
396.08%
SHRAX
ACSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHRAX и ACSTX

SHRAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.


SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
График комиссии SHRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%
График комиссии ACSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHRAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHRAX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHRAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHRAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHRAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHRAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.98
ACSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACSTX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACSTX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACSTX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACSTX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACSTX, с текущим значением в 21.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.51

Сравнение коэффициента Шарпа SHRAX и ACSTX

Показатель коэффициента Шарпа SHRAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ACSTX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90
2.88
SHRAX
ACSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRAX и ACSTX

Дивидендная доходность SHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ACSTX в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund
0.13%0.15%0.00%0.00%0.18%0.48%0.25%0.19%0.36%0.00%0.00%0.00%
ACSTX
Invesco Comstock Fund
1.44%1.74%1.90%1.42%2.05%2.07%1.82%1.43%2.10%1.55%1.59%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SHRAX и ACSTX

Максимальная просадка SHRAX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRAX и ACSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.76%
-0.43%
SHRAX
ACSTX

Волатильность

Сравнение волатильности SHRAX и ACSTX

ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
4.27%
SHRAX
ACSTX