PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOPAX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOPAX с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, SOPAX returned 12.09%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SOPAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOPAX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 12.09% против 12.77% соответственно.

SOPAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.37%
1 год
14.99%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.09%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOPAX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		5.76%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%18.58%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SOPAX and SCHD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between SOPAX and SCHD shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с DONSOPAX с FXAIXSOPAX с AFVLXSOPAX с AMCPXSOPAX с SDY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SOPAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOPAXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.49

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.87

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

5.91

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

14.53

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOPAX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOPAX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOPAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOPAXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.49

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.86

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SOPAX и SCHD

Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOPAXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-33.37%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-4.61%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-16.13%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-16.85%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-33.37%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.40%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.32%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.88%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SOPAX и SCHD

Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.22%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOPAXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.66%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

7.66%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

10.96%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.38%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.72%

-0.35%

Сравнение комиссий SOPAX и SCHD

SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOPAX и SCHD

Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		12.91%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Часто задаваемые вопросы

SOPAX and SCHD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to SOPAX (2.22%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOPAX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор