Сравнение SOPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SOPAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.50% против 12.25% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и SCHD
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SOPAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SOPAX
SCHD
Сравнение SOPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.55 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и SCHD
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и SCHD
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -33.37% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.74% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -16.85% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -33.37% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.43% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.34% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.75% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и SCHD
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.33% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.96% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 15.69% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 14.40% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.70% | -0.34% |