Сравнение SOPAX с IDIVX
SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both mutual funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, SOPAX returned 12.09%/yr vs 11.70%/yr for IDIVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и IDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 16.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOPAX имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции IDIVX немного отстают с 11.70%.
SOPAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.09%
IDIVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам SOPAX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 5.76% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 16.77% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Correlation
The correlation between SOPAX and IDIVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г. | 0.89 |
The correlation between SOPAX and IDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPAX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
SOPAX
IDIVX
Сравнение SOPAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 5.85 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 25.54 | -17.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.39 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и IDIVX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и IDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -31.64% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -5.72% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -15.37% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -16.34% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -31.64% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.36% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.31% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и IDIVX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 2.22%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.40% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 7.69% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 9.85% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.97% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.95% | +1.42% |
Сравнение комиссий SOPAX и IDIVX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и IDIVX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности IDIVX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.30% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 12.91% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SOPAX and IDIVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDIVX has higher volatility (3.40%) compared to SOPAX (2.22%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs IDIVX's -31.64%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPAX и IDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор