Сравнение SOPAX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и IDIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции IDIVX по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.85% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и IDIVX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.
Доходность на риск
SOPAX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
SOPAX
IDIVX
Сравнение SOPAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.51 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.10 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.93 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.24 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.51 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.71 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и IDIVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и IDIVX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности IDIVX в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и IDIVX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и IDIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -31.64% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.36% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -16.34% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -31.64% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.25% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.39% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.38% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и IDIVX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеют волатильность 3.56% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.56% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.36% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 13.97% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.90% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.91% | +1.45% |