Сравнение SOPAX с IDIVX
SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both mutual funds - SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, SOPAX returned 12.20%/yr vs 11.73%/yr for IDIVX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SOPAX charges 1.02%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и IDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 20.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOPAX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции IDIVX немного отстают с 11.73%.
SOPAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 13.84%
IDIVX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 10.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SOPAX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 12.14% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 20.19% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Correlation
The correlation between SOPAX and IDIVX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.88 |
The correlation between SOPAX and IDIVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOPAX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
SOPAX
IDIVX
Сравнение SOPAX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOPAX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.52 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 23.75 | -14.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и IDIVX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и IDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -31.64% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -5.72% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -15.37% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -16.34% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -31.64% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -3.32% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.33% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и IDIVX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOPAX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.60% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 7.67% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 9.99% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.94% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.94% | +1.42% |
Сравнение комиссий SOPAX и IDIVX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и IDIVX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности IDIVX в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.27% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 11.55% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
SOPAX and IDIVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPAX has higher volatility (3.19%) compared to IDIVX (2.60%). In terms of maximum drawdown, SOPAX dropped -46.78% vs IDIVX's -31.64%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOPAX и IDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор