Сравнение SOPAX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и FKINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.15% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции SOPAX превзошли акции FKINX по среднегодовой доходности: 11.50% против 7.57% соответственно.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
FKINX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и FKINX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.
Доходность на риск
SOPAX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
SOPAX
FKINX
Сравнение SOPAX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.16 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.80 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.54 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.53 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.82 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и FKINX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и FKINX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности FKINX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.14% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и FKINX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и FKINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -43.18% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -4.72% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -13.20% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -23.91% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.65% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -3.73% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.42% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и FKINX
ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.29% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 4.23% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 7.92% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 7.96% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 9.31% | +7.05% |