PortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с GSBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKINX и GSBFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FKINX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.70%
325.64%
FKINX
GSBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.89

GSBFX:

0.89

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.25

GSBFX:

1.24

Коэф-т Омега

FKINX:

1.20

GSBFX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.95

GSBFX:

0.88

Коэф-т Мартина

FKINX:

4.17

GSBFX:

3.72

Индекс Язвы

FKINX:

1.70%

GSBFX:

1.85%

Дневная вол-ть

FKINX:

7.94%

GSBFX:

7.75%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

GSBFX:

-41.29%

Текущая просадка

FKINX:

-2.83%

GSBFX:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKINX имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции GSBFX немного отстают с 4.73%.


FKINX

С начала года

0.57%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-1.03%

1 год

7.55%

5 лет

8.70%

10 лет

4.96%

GSBFX

С начала года

0.39%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-0.98%

1 год

7.28%

5 лет

6.74%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKINX и GSBFX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GSBFX в 0.79%.


График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSBFX: 0.79%
График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и GSBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKINX: 0.89
GSBFX: 0.89
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKINX: 1.25
GSBFX: 1.24
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKINX: 1.20
GSBFX: 1.18
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKINX: 0.95
GSBFX: 0.88
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKINX: 4.17
GSBFX: 3.72

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSBFX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.89
FKINX
GSBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и GSBFX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности GSBFX в 4.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.67%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
4.20%4.14%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и GSBFX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки GSBFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и GSBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
-3.13%
FKINX
GSBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и GSBFX

Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.88%
5.52%
FKINX
GSBFX