PortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKINX и IDIVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FKINX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.18%
235.81%
FKINX
IDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.89

IDIVX:

0.83

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.25

IDIVX:

1.21

Коэф-т Омега

FKINX:

1.20

IDIVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.96

IDIVX:

0.95

Коэф-т Мартина

FKINX:

4.20

IDIVX:

4.58

Индекс Язвы

FKINX:

1.69%

IDIVX:

2.70%

Дневная вол-ть

FKINX:

7.93%

IDIVX:

14.89%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

IDIVX:

-31.64%

Текущая просадка

FKINX:

-3.25%

IDIVX:

-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у IDIVX с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 4.96% против 9.26% соответственно.


FKINX

С начала года

0.14%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-1.86%

1 год

6.62%

5 лет

8.61%

10 лет

4.96%

IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-3.44%

1 год

11.03%

5 лет

12.84%

10 лет

9.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKINX и IDIVX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.


График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и IDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKINX: 0.89
IDIVX: 0.83
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKINX: 1.25
IDIVX: 1.21
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKINX: 1.20
IDIVX: 1.18
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKINX: 0.96
IDIVX: 0.95
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKINX: 4.20
IDIVX: 4.58

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIVX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.83
FKINX
IDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и IDIVX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности IDIVX в 9.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.69%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
9.28%8.90%3.13%4.35%2.94%3.42%7.26%10.21%8.31%3.07%3.05%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и IDIVX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.25%
-6.75%
FKINX
IDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и IDIVX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 5.85%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.85%
10.89%
FKINX
IDIVX