PortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKINX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FKINX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
151.30%
552.28%
FKINX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.89

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.25

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FKINX:

1.20

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.96

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FKINX:

4.20

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FKINX:

1.69%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FKINX:

7.93%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FKINX:

-3.25%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.96% против 12.02% соответственно.


FKINX

С начала года

0.14%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-1.86%

1 год

6.62%

5 лет

8.61%

10 лет

4.96%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKINX и VOO

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKINX: 0.89
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKINX: 1.25
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKINX: 1.20
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKINX: 0.96
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKINX: 4.20
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.57
FKINX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и VOO

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.69%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и VOO

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.25%
-10.56%
FKINX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и VOO

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 5.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.85%
13.97%
FKINX
VOO