Сравнение FKINX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FKINX управляется Franklin Templeton. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FKINX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKINX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.96% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.65% против 14.14% соответственно.
FKINX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.65%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKINX и VOO
FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FKINX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FKINX
VOO
Сравнение FKINX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKINX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.01 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.53 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.55 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 7.31 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKINX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FKINX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKINX и VOO
Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.10% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FKINX и VOO
Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKINX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -33.99% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -11.98% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -24.52% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -33.99% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -5.55% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.72% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 2.55% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKINX и VOO
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKINX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 5.34% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 9.47% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 18.11% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 16.82% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 17.99% | -8.68% |