PortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с VWNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKINX и VWNDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FKINX и VWNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,622.10%
401.09%
FKINX
VWNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.89

VWNDX:

-0.37

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.25

VWNDX:

-0.35

Коэф-т Омега

FKINX:

1.20

VWNDX:

0.94

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.95

VWNDX:

-0.28

Коэф-т Мартина

FKINX:

4.17

VWNDX:

-0.82

Индекс Язвы

FKINX:

1.70%

VWNDX:

9.24%

Дневная вол-ть

FKINX:

7.94%

VWNDX:

20.52%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

VWNDX:

-65.83%

Текущая просадка

FKINX:

-2.83%

VWNDX:

-20.69%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VWNDX с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции VWNDX по среднегодовой доходности: 4.96% против 0.73% соответственно.


FKINX

С начала года

0.57%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-1.03%

1 год

7.55%

5 лет

8.70%

10 лет

4.96%

VWNDX

С начала года

-4.48%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-7.25%

5 лет

5.81%

10 лет

0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKINX и VWNDX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWNDX в 0.30%.


График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNDX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и VWNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKINX: 0.89
VWNDX: -0.37
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKINX: 1.25
VWNDX: -0.35
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKINX: 1.20
VWNDX: 0.94
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKINX: 0.95
VWNDX: -0.28
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKINX: 4.17
VWNDX: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VWNDX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и VWNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.37
FKINX
VWNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и VWNDX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VWNDX в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.67%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
2.29%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и VWNDX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -65.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и VWNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
-20.69%
FKINX
VWNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и VWNDX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 5.88%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.88%
12.54%
FKINX
VWNDX