PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKINX с VWNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKINX с VWNDX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX).

FKINX управляется Franklin Templeton. VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKINX или VWNDX.

Корреляция

Корреляция между FKINX и VWNDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FKINX и VWNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.71

VWNDX:

-0.30

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.08

VWNDX:

-0.22

Коэф-т Омега

FKINX:

1.17

VWNDX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.82

VWNDX:

-0.21

Коэф-т Мартина

FKINX:

3.37

VWNDX:

-0.57

Индекс Язвы

FKINX:

1.81%

VWNDX:

10.02%

Дневная вол-ть

FKINX:

8.03%

VWNDX:

20.72%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

VWNDX:

-65.83%

Текущая просадка

FKINX:

-2.00%

VWNDX:

-16.97%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VWNDX с доходностью 0.00%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции VWNDX по среднегодовой доходности: 5.10% против 1.10% соответственно.

FKINX

С начала года

1.43%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-0.22%

1 год

5.65%

5 лет

9.23%

10 лет

5.10%

VWNDX

С начала года

0.00%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-13.17%

1 год

-6.09%

5 лет

7.06%

10 лет

1.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKINX и VWNDX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWNDX в 0.30%.

FKINX
Franklin Income Fund Class A1
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и VWNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c VWNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа VWNDX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и VWNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и VWNDX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности VWNDX в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.62%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		2.19%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и VWNDX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VWNDX в -65.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и VWNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и VWNDX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...