PortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с AMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKINX и AMCPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FKINX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,622.10%
2,224.77%
FKINX
AMCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.89

AMCPX:

-0.03

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.25

AMCPX:

0.11

Коэф-т Омега

FKINX:

1.20

AMCPX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.95

AMCPX:

-0.02

Коэф-т Мартина

FKINX:

4.17

AMCPX:

-0.07

Индекс Язвы

FKINX:

1.70%

AMCPX:

7.33%

Дневная вол-ть

FKINX:

7.94%

AMCPX:

21.45%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

AMCPX:

-52.11%

Текущая просадка

FKINX:

-2.83%

AMCPX:

-15.36%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.84% соответственно.


FKINX

С начала года

0.57%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-1.03%

1 год

7.55%

5 лет

8.70%

10 лет

4.96%

AMCPX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-9.37%

1 год

0.10%

5 лет

5.79%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKINX и AMCPX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.


График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%
График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и AMCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKINX: 0.89
AMCPX: -0.03
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKINX: 1.25
AMCPX: 0.11
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKINX: 1.20
AMCPX: 1.02
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKINX: 0.95
AMCPX: -0.02
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKINX: 4.17
AMCPX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.03
FKINX
AMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и AMCPX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности AMCPX в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.67%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и AMCPX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
-15.36%
FKINX
AMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и AMCPX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 5.88%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.88%
14.34%
FKINX
AMCPX