PortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKINX и FBALX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FKINX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,381.25%
2,190.05%
FKINX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.89

FBALX:

0.26

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.25

FBALX:

0.45

Коэф-т Омега

FKINX:

1.20

FBALX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.95

FBALX:

0.25

Коэф-т Мартина

FKINX:

4.17

FBALX:

0.91

Индекс Язвы

FKINX:

1.70%

FBALX:

3.71%

Дневная вол-ть

FKINX:

7.94%

FBALX:

12.99%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

FKINX:

-2.83%

FBALX:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 4.96% против 4.18% соответственно.


FKINX

С начала года

0.57%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-1.03%

1 год

7.55%

5 лет

8.70%

10 лет

4.96%

FBALX

С начала года

-3.62%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-4.00%

1 год

3.90%

5 лет

6.09%

10 лет

4.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKINX и FBALX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.


График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKINX: 0.89
FBALX: 0.26
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKINX: 1.25
FBALX: 0.45
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKINX: 1.20
FBALX: 1.06
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKINX: 0.95
FBALX: 0.25
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKINX: 4.17
FBALX: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.26
FKINX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и FBALX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности FBALX в 5.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.67%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
5.94%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и FBALX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
-7.72%
FKINX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и FBALX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 5.88%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.88%
8.82%
FKINX
FBALX