PortfoliosLab logo
Сравнение FKINX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FKINX и CAIBX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FKINX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,485.03%
2,250.00%
FKINX
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.89

CAIBX:

1.28

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.25

CAIBX:

1.74

Коэф-т Омега

FKINX:

1.20

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.95

CAIBX:

1.52

Коэф-т Мартина

FKINX:

4.17

CAIBX:

7.37

Индекс Язвы

FKINX:

1.70%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

FKINX:

7.94%

CAIBX:

10.60%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

FKINX:

-2.83%

CAIBX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.96% против 5.53% соответственно.


FKINX

С начала года

0.57%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-1.03%

1 год

7.55%

5 лет

8.70%

10 лет

4.96%

CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.66%

5 лет

9.56%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FKINX и CAIBX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FKINX: 0.89
CAIBX: 1.28
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FKINX: 1.25
CAIBX: 1.74
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FKINX: 1.20
CAIBX: 1.26
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FKINX: 0.95
CAIBX: 1.52
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FKINX: 4.17
CAIBX: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.28
FKINX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и CAIBX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности CAIBX в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.67%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
5.57%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и CAIBX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
-1.61%
FKINX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и CAIBX

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) составляет 5.88%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что FKINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.88%
7.30%
FKINX
CAIBX