PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FKINX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKINX с CAIBX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

FKINX управляется Franklin Templeton. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKINX или CAIBX.

Корреляция

Корреляция между FKINX и CAIBX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FKINX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FKINX:

0.71

CAIBX:

1.18

Коэф-т Сортино

FKINX:

1.08

CAIBX:

1.68

Коэф-т Омега

FKINX:

1.17

CAIBX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FKINX:

0.82

CAIBX:

1.46

Коэф-т Мартина

FKINX:

3.37

CAIBX:

7.04

Индекс Язвы

FKINX:

1.81%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

FKINX:

8.03%

CAIBX:

10.57%

Макс. просадка

FKINX:

-44.31%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

FKINX:

-2.00%

CAIBX:

-0.36%

Доходность по периодам

С начала года, FKINX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 6.43%. За последние 10 лет акции FKINX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 5.10% против 5.71% соответственно.

FKINX

С начала года

1.43%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-0.22%

1 год

5.65%

5 лет

9.23%

10 лет

5.10%

CAIBX

С начала года

6.43%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

5.40%

1 год

12.39%

5 лет

10.25%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FKINX и CAIBX

FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

FKINX
Franklin Income Fund Class A1
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FKINX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FKINX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKINX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKINX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKINX и CAIBX

Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности CAIBX в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.62%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		3.19%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок FKINX и CAIBX

Максимальная просадка FKINX за все время составила -44.31%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FKINX и CAIBX

Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеют волатильность 2.54% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...