PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и SWLVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-4.45%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

AFVLX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.38%
1 год
9.36%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с HDCTX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий AFVLX и SWLVX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AFVLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.01

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.47

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.44

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

6.76

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.07

Корреляция

Корреляция между AFVLX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и SWLVX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.91%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и SWLVX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-38.34%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.82%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-19.05%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-4.82%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.93%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.51%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и SWLVX

Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 3.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.47%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

8.30%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

15.74%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

14.85%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.67%

+1.75%