Сравнение SOPAX с AWSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).
SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..
Доходность
Сравнение доходности SOPAX и AWSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOPAX и AWSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -3.17% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SOPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOPAX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции AWSHX немного впереди с 12.07%.
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
AWSHX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOPAX и AWSHX
SOPAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.
Доходность на риск
SOPAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск
SOPAX
AWSHX
Сравнение SOPAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOPAX | AWSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.00 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOPAX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SOPAX и AWSHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOPAX и AWSHX
Дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности AWSHX в 10.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 10.44% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок SOPAX и AWSHX
Максимальная просадка SOPAX за все время составила -46.78%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOPAX и AWSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOPAX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -53.95% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -10.37% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -18.64% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.72% | -34.65% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.35% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.43% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.32% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOPAX и AWSHX
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) составляет 3.56%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SOPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOPAX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.41% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.28% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 15.30% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 14.12% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.33% | +0.03% |