PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SO с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, SO returned 10.70%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.70% против 61.24% соответственно.

SO

1 день
1.25%
1 месяц
-3.67%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.61%
1 год
7.16%
3 года*
13.47%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.70%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		6.77%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SO and USD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.13

The correlation between SO and USD shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
4.12

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.62

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

7.94

-7.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

22.96

-21.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

4.12

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SO и USD

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-88.63%

+50.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-31.80%

+16.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-64.46%

+49.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-77.85%

+54.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-77.85%

+39.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.07%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-32.35%

+25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

10.98%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и USD

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

21.29%

-15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

46.74%

-33.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

61.28%

-45.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

76.56%

-57.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

69.24%

-47.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и USD

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		3.25%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SO and USD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор