PortfoliosLab logo
Сравнение SO с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SO и DUK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SO и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,313.33%
4,718.09%
SO
DUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.50

DUK:

1.52

Коэф-т Сортино

SO:

2.11

DUK:

2.14

Коэф-т Омега

SO:

1.26

DUK:

1.26

Коэф-т Кальмара

SO:

2.09

DUK:

2.31

Коэф-т Мартина

SO:

5.07

DUK:

5.93

Индекс Язвы

SO:

5.47%

DUK:

4.51%

Дневная вол-ть

SO:

18.54%

DUK:

17.58%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

SO:

-2.72%

DUK:

-3.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$99.49B

DUK:

$93.13B

EPS

SO:

$3.99

DUK:

$5.70

Коэффициент P/E

SO:

22.66

DUK:

21.03

Коэффициент PEG

SO:

3.09

DUK:

3.01

Коэффициент P/S

SO:

3.72

DUK:

3.11

Коэффициент P/B

SO:

3.02

DUK:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$20.08B

DUK:

$22.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$8.91B

DUK:

$16.16B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$9.96B

DUK:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 12.08% против 8.82% соответственно.


SO

С начала года

10.78%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

0.08%

1 год

27.80%

5 лет

13.57%

10 лет

12.08%

DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

4.18%

1 год

27.40%

5 лет

11.13%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и DUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SO: 1.50
DUK: 1.52
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.11
DUK: 2.14
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.26
DUK: 1.26
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SO: 2.09
DUK: 2.31
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SO: 5.07
DUK: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUK равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.52
SO
DUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и DUK

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DUK в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company
3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
DUK
Duke Energy Corporation
3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%

Просадки

Сравнение просадок SO и DUK

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.72%
-3.39%
SO
DUK

Волатильность

Сравнение волатильности SO и DUK

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.58%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
7.40%
SO
DUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию