PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с DUK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SO с DUK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Duke Energy Corporation (DUK).

Доходность

Сравнение доходности SO и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SO и DUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		12.04%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
DUK
Duke Energy Corporation		12.63%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%

Фундаментальные показатели

EPS

SO:

$3.92

DUK:

$9.62

Коэффициент P/E

SO:

24.74

DUK:

13.61

Коэффициент PEG

SO:

1.53

DUK:

1.07

Коэффициент P/S

SO:

3.63

DUK:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$29.55B

DUK:

$32.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$22.08B

DUK:

$22.67B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$7.26B

DUK:

$15.57B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SO показывает доходность 12.04%, а DUK немного выше – 12.63%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.28% соответственно.

SO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.04%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.02%

DUK

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.55%
С начала года
12.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
11.95%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Duke Energy Corporation

Часто сравнивают с SO:
SO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с MOSO с VTISO с NRGSO с WEC
Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с VSTDUK с DTEDUK с WECDUK с XLUDUK с SCHDDUK с VTI

Доходность на риск

SO vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SODUKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.75

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.11

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.02

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

2.40

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SO vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUK равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SODUKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между SO и DUK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и DUK

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности DUK в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		3.05%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
DUK
Duke Energy Corporation		3.24%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%

Просадки

Сравнение просадок SO и DUK

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и DUK.

Загрузка...

Показатели просадок

SODUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-71.92%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-10.88%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-24.16%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-37.37%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.92%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.88%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.64%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и DUK

The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SODUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.39%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.44%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.99%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

17.76%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

20.36%

+1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.98B
7.94B
(SO) Общая выручка
(DUK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию