PortfoliosLab logo
Сравнение SO с ETR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SO и ETR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SO и ETR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Entergy Corporation (ETR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,313.33%
5,934.09%
SO
ETR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.50

ETR:

2.35

Коэф-т Сортино

SO:

2.11

ETR:

3.31

Коэф-т Омега

SO:

1.26

ETR:

1.51

Коэф-т Кальмара

SO:

2.09

ETR:

6.30

Коэф-т Мартина

SO:

5.07

ETR:

16.65

Индекс Язвы

SO:

5.47%

ETR:

3.82%

Дневная вол-ть

SO:

18.54%

ETR:

27.09%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

ETR:

-52.99%

Текущая просадка

SO:

-2.72%

ETR:

-3.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$99.49B

ETR:

$36.60B

EPS

SO:

$3.99

ETR:

$2.45

Коэффициент P/E

SO:

22.66

ETR:

34.53

Коэффициент PEG

SO:

3.09

ETR:

1.53

Коэффициент P/S

SO:

3.72

ETR:

3.08

Коэффициент P/B

SO:

3.02

ETR:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$20.08B

ETR:

$9.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$8.91B

ETR:

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$9.96B

ETR:

$4.07B

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 12.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SO имеют среднегодовую доходность 12.08%, а акции ETR немного впереди с 12.52%.


SO

С начала года

10.78%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

0.08%

1 год

27.80%

5 лет

13.57%

10 лет

12.08%

ETR

С начала года

12.41%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

26.93%

1 год

64.67%

5 лет

15.18%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и ETR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c ETR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SO: 1.50
ETR: 2.35
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.11
ETR: 3.31
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.26
ETR: 1.51
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SO: 2.09
ETR: 6.30
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SO: 5.07
ETR: 16.65

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ETR равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и ETR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
2.35
SO
ETR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и ETR

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ETR в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company
3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
ETR
Entergy Corporation
2.75%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%

Просадки

Сравнение просадок SO и ETR

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки ETR в -52.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и ETR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.72%
-3.73%
SO
ETR

Волатильность

Сравнение волатильности SO и ETR

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.58%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
10.17%
SO
ETR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и ETR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию