PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SO с ETR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SO с ETR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Entergy Corporation (ETR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SO или ETR.

Корреляция

Корреляция между SO и ETR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SO и ETR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Entergy Corporation (ETR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

0.83

ETR:

1.90

Коэф-т Сортино

SO:

1.32

ETR:

2.90

Коэф-т Омега

SO:

1.16

ETR:

1.44

Коэф-т Кальмара

SO:

1.25

ETR:

5.37

Коэф-т Мартина

SO:

2.98

ETR:

13.49

Индекс Язвы

SO:

5.57%

ETR:

4.02%

Дневная вол-ть

SO:

18.98%

ETR:

27.33%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

ETR:

-52.99%

Текущая просадка

SO:

-4.57%

ETR:

-4.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$97.60B

ETR:

$36.52B

EPS

SO:

$4.17

ETR:

$3.09

Коэффициент P/E

SO:

21.27

ETR:

26.48

Коэффициент PEG

SO:

3.73

ETR:

1.48

Коэффициент P/S

SO:

3.50

ETR:

3.06

Коэффициент P/B

SO:

2.84

ETR:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$27.85B

ETR:

$11.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$12.65B

ETR:

$5.36B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$13.58B

ETR:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 11.97% против 12.59% соответственно.

SO

С начала года

8.68%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

2.58%

1 год

15.63%

5 лет

15.30%

10 лет

11.97%

ETR

С начала года

11.26%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

13.14%

1 год

51.48%

5 лет

16.20%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и ETR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c ETR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ETR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и ETR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и ETR

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности ETR в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company		3.25%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
ETR
Entergy Corporation		2.84%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%

Просадки

Сравнение просадок SO и ETR

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки ETR в -52.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и ETR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SO и ETR

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.60%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и ETR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
7.78B
2.85B
(SO) Общая выручка
(ETR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и ETR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и Entergy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
48.1%
51.0%
(SO) Валовая рентабельность
(ETR) Валовая рентабельность
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

ETR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.01B при выручке в 7.78B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

ETR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.10M при выручке в 2.85B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 7.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

ETR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.76M при выручке в 2.85B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.