PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SO с ETR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SO и ETR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SO и ETR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Entergy Corporation (ETR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,461.62%
6,076.72%
SO
ETR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.81

ETR:

2.77

Коэф-т Сортино

SO:

2.58

ETR:

4.09

Коэф-т Омега

SO:

1.31

ETR:

1.60

Коэф-т Кальмара

SO:

2.47

ETR:

5.39

Коэф-т Мартина

SO:

6.05

ETR:

20.75

Индекс Язвы

SO:

5.43%

ETR:

3.44%

Дневная вол-ть

SO:

18.12%

ETR:

25.77%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

ETR:

-52.99%

Текущая просадка

SO:

-1.79%

ETR:

-1.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$100.14B

ETR:

$37.31B

EPS

SO:

$3.99

ETR:

$2.45

Цена/прибыль

SO:

22.88

ETR:

35.35

PEG коэффициент

SO:

3.09

ETR:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$20.08B

ETR:

$9.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$8.91B

ETR:

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$9.96B

ETR:

$4.07B

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 12.18% против 12.88% соответственно.


SO

С начала года

11.85%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

1.36%

1 год

32.41%

5 лет

17.30%

10 лет

12.18%

ETR

С начала года

15.07%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

32.53%

1 год

70.53%

5 лет

20.35%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и ETR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c ETR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SO: 1.81
ETR: 2.77
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.58
ETR: 4.09
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.31
ETR: 1.60
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SO: 2.47
ETR: 5.39
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SO: 6.05
ETR: 20.75

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа ETR равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и ETR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
2.77
SO
ETR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и ETR

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ETR в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company
3.15%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
ETR
Entergy Corporation
2.69%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%

Просадки

Сравнение просадок SO и ETR

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки ETR в -52.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и ETR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-1.46%
SO
ETR

Волатильность

Сравнение волатильности SO и ETR

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.23%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.23%
6.99%
SO
ETR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и ETR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab