Сравнение SO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SO или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SO и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SO показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SO имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции SCHD немного впереди с 11.46%.
SO
28.95%
-4.72%
11.47%
29.97%
11.35%
11.06%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| SO | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.11% | 11.09% |
| Макс. просадка | -38.43% | -33.37% |
| Текущая просадка | -6.61% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SO и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и SCHD
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 2.43% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SO и SCHD
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SO и SCHD
The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.