PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SO с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		12.04%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SO показывает доходность 12.04%, а SCHD немного выше – 12.17%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.02% против 12.25% соответственно.

SO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.04%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.02%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с ETRSO с MOSO с VTISO с NRGSO с WEC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.88

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.05

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

3.55

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.84

-0.21

Корреляция

Корреляция между SO и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и SCHD

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		3.05%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SO и SCHD

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

SOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-33.37%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-12.74%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-16.85%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-33.37%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.43%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-3.34%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.75%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и SCHD

The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

2.33%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

7.96%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.69%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

14.40%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

16.70%

+5.20%