PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SO и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
285.27%
389.03%
SO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.88

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

SO:

2.67

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

SO:

1.32

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

SO:

2.57

SCHD:

0.56

Коэф-т Мартина

SO:

6.32

SCHD:

1.36

Индекс Язвы

SO:

5.42%

SCHD:

3.26%

Дневная вол-ть

SO:

18.17%

SCHD:

12.71%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SO:

-0.43%

SCHD:

-7.81%

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.91% соответственно.


SO

С начала года

13.39%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

3.77%

1 год

34.92%

5 лет

17.61%

10 лет

12.27%

SCHD

С начала года

-1.28%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-3.15%

1 год

4.70%

5 лет

16.65%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SO: 1.88
SCHD: 0.35
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.67
SCHD: 0.56
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.32
SCHD: 1.07
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SO: 2.57
SCHD: 0.56
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SO: 6.32
SCHD: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.88
0.35
SO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и SCHD

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SCHD в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company
3.11%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.89%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SO и SCHD

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43%
-7.81%
SO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SO и SCHD

The Southern Company (SO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 6.16% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.16%
5.99%
SO
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab