PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SO с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		12.04%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.69% соответственно.

SO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.04%
6 месяцев
3.91%
1 год
9.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.02%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с MOSO с NRGSO с WEC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.98

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.52

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.54

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

7.30

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.98

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между SO и VTI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и VTI

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		3.05%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SO и VTI

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-55.45%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-12.30%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-25.36%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-35.00%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.54%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-8.08%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.60%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и VTI

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.48%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.75%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

19.02%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

17.41%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.29%

+3.61%