Сравнение SO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SO или VTI.
Основные характеристики
| SO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.18% | 5.53% |
| Дох-ть за 1 год | 6.66% | 26.17% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | 6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.71% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 12.06% |
| Макс. просадка | -38.43% | -55.45% |
| Current Drawdown | -1.37% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между SO и VTI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SO и VTI
С начала года, SO показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и VTI
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 3.76% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок SO и VTI
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SO и VTI
The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.