Сравнение SO с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SO и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SO и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 12.04% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.79% соответственно.
SO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 11.02%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SO vs. XLU — Ранг доходности на риск
SO
XLU
Сравнение SO c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SO | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.27 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.73 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.21 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 5.31 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.27 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SO и XLU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и XLU
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 3.05% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок SO и XLU
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -51.98% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -9.18% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -25.26% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -36.07% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.72% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.26% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 3.82% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SO и XLU
The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 4.89% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SO | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.09% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.36% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 15.79% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.18% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.21% | +2.69% |