Сравнение SO с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SO или XLU.
Основные характеристики
| SO | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.18% | 6.54% |
| Дох-ть за 1 год | 6.66% | 1.41% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | 3.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.71% | 6.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 7.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 17.14% |
| Макс. просадка | -38.43% | -52.27% |
| Current Drawdown | -1.37% | -9.40% |
Корреляция
Корреляция между SO и XLU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SO и XLU
С начала года, SO показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SO c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и XLU
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности XLU в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 3.76% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.90% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.25% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок SO и XLU
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SO и XLU
The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.