Сравнение SO с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SO или XLU.
Доходность
Сравнение доходности SO и XLU
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SO показывает доходность 28.95%, а XLU немного ниже – 28.05%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.21% соответственно.
SO
28.95%
-4.72%
11.47%
29.97%
11.35%
11.06%
XLU
28.05%
-3.60%
11.18%
31.78%
8.14%
9.21%
Основные характеристики
| SO | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 9.92 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 17.11% | 15.58% |
| Макс. просадка | -38.43% | -52.27% |
| Текущая просадка | -6.61% | -3.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SO и XLU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SO c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и XLU
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 2.43% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.89% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок SO и XLU
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SO и XLU
The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.