PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SO с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SO и XLU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,630.42%
557.84%
SO
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.88

XLU:

1.57

Коэф-т Сортино

SO:

2.67

XLU:

2.16

Коэф-т Омега

SO:

1.32

XLU:

1.27

Коэф-т Кальмара

SO:

2.57

XLU:

1.63

Коэф-т Мартина

SO:

6.32

XLU:

6.45

Индекс Язвы

SO:

5.42%

XLU:

3.79%

Дневная вол-ть

SO:

18.17%

XLU:

15.61%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

SO:

-0.43%

XLU:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.27% соответственно.


SO

С начала года

13.39%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

3.77%

1 год

34.92%

5 лет

17.61%

10 лет

12.27%

XLU

С начала года

5.01%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-1.60%

1 год

24.93%

5 лет

12.29%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SO: 1.88
XLU: 1.57
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.67
XLU: 2.16
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.32
XLU: 1.27
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SO: 2.57
XLU: 1.63
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SO: 6.32
XLU: 6.45

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.88
1.57
SO
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и XLU

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности XLU в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company
3.11%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.89%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок SO и XLU

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43%
-3.37%
SO
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности SO и XLU

The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.16%
4.62%
SO
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab