PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SO с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SO и XLU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,410.83%
514.75%
SO
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.08

XLU:

1.36

Коэф-т Сортино

SO:

1.65

XLU:

1.90

Коэф-т Омега

SO:

1.19

XLU:

1.24

Коэф-т Кальмара

SO:

1.44

XLU:

1.09

Коэф-т Мартина

SO:

4.65

XLU:

6.39

Индекс Язвы

SO:

3.94%

XLU:

3.32%

Дневная вол-ть

SO:

16.89%

XLU:

15.56%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

SO:

-12.72%

XLU:

-9.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SO показывает доходность 20.51%, а XLU немного выше – 21.01%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.21% соответственно.


SO

С начала года

20.51%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

6.31%

1 год

18.58%

5 лет

9.29%

10 лет

9.91%

XLU

С начала года

21.01%

1 месяц

-6.32%

6 месяцев

9.84%

1 год

20.51%

5 лет

6.19%

10 лет

8.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.081.36
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.651.90
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.24
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.441.09
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.656.39
SO
XLU

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
1.36
SO
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и XLU

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности XLU в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SO
The Southern Company
3.51%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.89%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.16%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок SO и XLU

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.72%
-9.69%
SO
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности SO и XLU

The Southern Company (SO) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 4.71% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.71%
4.62%
SO
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab