PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SO с WEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с WEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SO (The Southern Company) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — SO in Utilities - Regulated Electric, WEC in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, SO returned 10.34%/yr vs 9.11%/yr for WEC. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности SO и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции WEC по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.11% соответственно.

SO

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
4.78%
С начала года
8.50%
1 год
1.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.34%
Всё время*
12.46%

WEC

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.18%
6 месяцев
-2.84%
С начала года
4.41%
1 год
1.73%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.11%
Всё время*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SO

The Southern Company
$588.67M$490.06M$555.37M

WEC

WEC Energy Group, Inc.
$232.72M$220.62M$239.20M

Сравнение доходности по годам SO и WEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		8.50%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		4.41%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%

Correlation

The correlation between SO and WEC is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1984 г.

0.56

Over the past year, SO and WEC have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$107.10B

WEC:

$35.26B

EPS

SO:

$4.15

WEC:

$5.16

Коэффициент P/E

SO:

22.43

WEC:

20.96

Коэффициент PEG

SO:

1.39

WEC:

4.69

Коэффициент P/S

SO:

3.46

WEC:

3.50

Коэффициент P/B

SO:

2.51

WEC:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.18B

WEC:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.10B

WEC:

$6.28B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.19B

WEC:

$4.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

WEC Energy Group, Inc.

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с NRG
Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с OGEWEC с NEE

Доходность на риск

SO vs. WEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SO c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOWECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.11

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.27

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.15

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

0.36

-0.08

SO vs. WEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEC равному 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и WEC

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и WEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOWECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-45.06%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-11.22%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-11.62%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-26.02%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-32.31%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-8.91%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-8.30%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

4.77%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и WEC

The Southern Company (SO) и WEC Energy Group, Inc. (WEC) имеют волатильность 4.82% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOWECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.75%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.51%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.73%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.01%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

21.64%

+0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и WEC

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности WEC в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		3.20%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.41%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и WEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и WEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и WEC Energy Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 6.98B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

WEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 6.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

WEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 432.80M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 6.98B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

WEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 299.50M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

SO and WEC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SO has higher volatility (4.82%) compared to WEC (4.75%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs WEC's -45.06%.

WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и WEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор