PortfoliosLab logo
Сравнение SO с WEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SO и WEC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SO и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15,419.00%
8,299.66%
SO
WEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.57

WEC:

2.19

Коэф-т Сортино

SO:

2.20

WEC:

2.99

Коэф-т Омега

SO:

1.27

WEC:

1.38

Коэф-т Кальмара

SO:

2.19

WEC:

1.64

Коэф-т Мартина

SO:

5.32

WEC:

9.38

Индекс Язвы

SO:

5.47%

WEC:

4.03%

Дневная вол-ть

SO:

18.54%

WEC:

17.31%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

WEC:

-45.05%

Текущая просадка

SO:

-2.05%

WEC:

-0.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$100.17B

WEC:

$34.75B

EPS

SO:

$3.99

WEC:

$4.83

Коэффициент P/E

SO:

22.82

WEC:

22.55

Коэффициент PEG

SO:

3.09

WEC:

2.66

Коэффициент P/S

SO:

3.75

WEC:

4.04

Коэффициент P/B

SO:

3.02

WEC:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$20.08B

WEC:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$8.91B

WEC:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$9.96B

WEC:

$2.67B

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 16.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SO имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции WEC немного отстают с 11.66%.


SO

С начала года

11.54%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-1.10%

1 год

27.46%

5 лет

14.02%

10 лет

12.24%

WEC

С начала года

16.82%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

12.14%

1 год

36.69%

5 лет

6.47%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и WEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

WEC
Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SO: 1.57
WEC: 2.19
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.20
WEC: 2.99
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.27
WEC: 1.38
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SO: 2.19
WEC: 1.64
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SO: 5.32
WEC: 9.38

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
2.19
SO
WEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и WEC

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности WEC в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company
3.16%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
WEC
WEC Energy Group, Inc.
3.12%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%

Просадки

Сравнение просадок SO и WEC

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки WEC в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и WEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-0.20%
SO
WEC

Волатильность

Сравнение волатильности SO и WEC

The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.68%
6.13%
SO
WEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и WEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию