Сравнение SNY с SOXX
SNY (Sanofi) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, SNY returned 5.06%/yr vs 33.06%/yr for SOXX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 73.46%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.06% против 33.06% соответственно.
SNY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- -2.73%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 5.06%
SOXX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- 52.53%
- С начала года
- 73.46%
- 1 год
- 112.65%
- 3 года*
- 44.30%
- 5 лет*
- 30.72%
- 10 лет*
- 33.06%
Сравнение доходности по годам SNY и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -2.73% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 73.46% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between SNY and SOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.33 |
The correlation between SNY and SOXX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SNY
SOXX
Сравнение SNY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.57 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 20.65 | -20.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и SOXX
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -70.21% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -20.34% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -41.36% | +17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -45.75% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -45.75% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -20.34% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -19.92% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 5.48% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и SOXX
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.35%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 19.91% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 36.90% | -19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 42.46% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 37.82% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 34.30% | -10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и SOXX
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | 5.42% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SNY and SOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (19.91%) compared to SNY (8.35%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор