PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNY с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNY с MRK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanofi (SNY) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNY или MRK.

Корреляция

Корреляция между SNY и MRK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNY и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.43

MRK:

-1.46

Коэф-т Сортино

SNY:

0.72

MRK:

-1.97

Коэф-т Омега

SNY:

1.08

MRK:

0.74

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.42

MRK:

-0.90

Коэф-т Мартина

SNY:

0.94

MRK:

-1.67

Индекс Язвы

SNY:

9.65%

MRK:

23.41%

Дневная вол-ть

SNY:

24.42%

MRK:

27.67%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

SNY:

-9.17%

MRK:

-41.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$126.38B

MRK:

$190.99B

EPS

SNY:

$2.79

MRK:

$7.00

Коэффициент P/E

SNY:

18.52

MRK:

10.87

Коэффициент PEG

SNY:

0.85

MRK:

0.69

Коэффициент P/S

SNY:

2.80

MRK:

2.99

Коэффициент P/B

SNY:

1.53

MRK:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$43.77B

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$31.12B

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$9.61B

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -22.88%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 4.27% против 6.01% соответственно.

SNY

С начала года

11.90%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

12.51%

1 год

10.89%

5 лет

5.79%

10 лет

4.27%

MRK

С начала года

-22.88%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-40.30%

5 лет

3.12%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и MRK

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности MRK в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi		4.28%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.15%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%

Просадки

Сравнение просадок SNY и MRK

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и MRK

Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.48%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
10.61B
15.53B
(SNY) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNY и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sanofi и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
72.8%
78.0%
(SNY) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 7.72B при выручке в 10.61B, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 10.61B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 10.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.