Сравнение SNY с MRK
SNY (Sanofi) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SNY returned 5.06%/yr vs 11.96%/yr for MRK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 5.06% против 11.96% соответственно.
SNY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- -2.73%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 5.06%
MRK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- 18.87%
- С начала года
- 22.90%
- 1 год
- 61.63%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам SNY и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -2.73% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
MRK Merck & Co., Inc. | 22.90% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between SNY and MRK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$107.37B
MRK:
$314.90B
SNY:
€3.10
MRK:
$3.59
SNY:
12.59
MRK:
35.47
SNY:
2.01
MRK:
4.83
SNY:
1.29
MRK:
6.87
SNY:
€47.35B
MRK:
$65.59B
SNY:
€34.18B
MRK:
$49.79B
SNY:
€12.63B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. MRK — Ранг доходности на риск
SNY
MRK
Сравнение SNY c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.45 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 13.36 | -13.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и MRK
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -68.61% | +22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.37% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -43.44% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -43.44% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -43.44% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -1.59% | -15.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -18.81% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 4.63% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и MRK
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.35%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 9.66% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 19.62% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 28.08% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 24.07% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 23.09% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и MRK
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности MRK в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.64% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
SNY Sanofi | 5.42% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и MRK
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and MRK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.66%) compared to SNY (8.35%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор