Сравнение SNY с MRK
SNY (Sanofi) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SNY returned 5.00%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 5.00% против 11.61% соответственно.
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
MRK
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам SNY и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.10% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between SNY and MRK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.88B
MRK:
$297.28B
SNY:
$3.09
MRK:
$3.58
SNY:
14.37
MRK:
33.55
SNY:
2.29
MRK:
4.57
SNY:
1.47
MRK:
6.48
SNY:
$47.35B
MRK:
$65.59B
SNY:
$34.18B
MRK:
$49.79B
SNY:
$12.63B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. MRK — Ранг доходности на риск
SNY
MRK
Сравнение SNY c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNY | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.24 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 13.14 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNY | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.18 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.58 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.51 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SNY и MRK
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -68.61% | +22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.37% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -43.44% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -43.44% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -43.44% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -4.06% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -18.84% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 4.52% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и MRK
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 7.22%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 9.44% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 18.19% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 27.31% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 23.72% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 22.96% | +0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и MRK
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности MRK в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.76% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и MRK
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and MRK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.44%) compared to SNY (7.22%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор