PortfoliosLab logo
Сравнение SNY с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNY и MRK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNY и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.30%
321.49%
SNY
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.59

MRK:

-1.27

Коэф-т Сортино

SNY:

1.05

MRK:

-1.69

Коэф-т Омега

SNY:

1.12

MRK:

0.77

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.66

MRK:

-0.80

Коэф-т Мартина

SNY:

1.54

MRK:

-1.53

Индекс Язвы

SNY:

9.31%

MRK:

21.42%

Дневная вол-ть

SNY:

24.31%

MRK:

25.93%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

SNY:

-11.95%

MRK:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$129.11B

MRK:

$208.21B

EPS

SNY:

$2.83

MRK:

$6.88

Коэффициент P/E

SNY:

18.49

MRK:

12.03

Коэффициент PEG

SNY:

0.90

MRK:

0.76

Коэффициент P/S

SNY:

2.86

MRK:

3.26

Коэффициент P/B

SNY:

1.52

MRK:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$43.77B

MRK:

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$31.14B

MRK:

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$7.32B

MRK:

$19.98B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 4.19% против 7.05% соответственно.


SNY

С начала года

8.48%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-3.72%

1 год

11.01%

5 лет

4.61%

10 лет

4.19%

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-35.07%

5 лет

3.79%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNY: 0.59
MRK: -1.27
Коэффициент Сортино SNY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNY: 1.05
MRK: -1.69
Коэффициент Омега SNY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNY: 1.12
MRK: 0.77
Коэффициент Кальмара SNY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNY: 0.66
MRK: -0.80
Коэффициент Мартина SNY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNY: 1.54
MRK: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-1.27
SNY
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и MRK

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности MRK в 3.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi
3.89%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
MRK
Merck & Co., Inc.
3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок SNY и MRK

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.95%
-36.31%
SNY
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и MRK

Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 9.91%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.91%
11.66%
SNY
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию