Сравнение SNY с BMY
SNY (Sanofi) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SNY returned 5.00%/yr vs 0.75%/yr for BMY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции SNY превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 5.00% против 0.75% соответственно.
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
BMY
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам SNY и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 7.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between SNY and BMY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.39 |
The correlation between SNY and BMY shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.88B
BMY:
$115.66B
SNY:
$3.09
BMY:
$3.57
SNY:
14.37
BMY:
15.87
SNY:
2.29
BMY:
2.38
SNY:
1.47
BMY:
5.76
SNY:
$47.35B
BMY:
$48.48B
SNY:
$34.18B
BMY:
$33.33B
SNY:
$12.63B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. BMY — Ранг доходности на риск
SNY
BMY
Сравнение SNY c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNY | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.76 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.87 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNY | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.90 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SNY и BMY
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -72.03% | +25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -13.68% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -36.85% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -47.67% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -47.67% | +14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -18.55% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -22.38% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 6.20% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и BMY
Sanofi (SNY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 7.22% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 7.01% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 18.65% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 26.81% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 24.02% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 25.26% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и BMY
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности BMY в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.42% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и BMY
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and BMY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (7.22%) compared to BMY (7.01%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор