PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SNY с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNY и BMY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SNY и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53%
37.84%
SNY
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

-0.07

BMY:

0.47

Коэф-т Сортино

SNY:

0.06

BMY:

0.97

Коэф-т Омега

SNY:

1.01

BMY:

1.12

Коэф-т Кальмара

SNY:

-0.07

BMY:

0.28

Коэф-т Мартина

SNY:

-0.18

BMY:

1.17

Индекс Язвы

SNY:

8.86%

BMY:

11.55%

Дневная вол-ть

SNY:

22.20%

BMY:

28.54%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

SNY:

-18.91%

BMY:

-24.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$122.70B

BMY:

$116.92B

EPS

SNY:

$1.89

BMY:

-$3.58

PEG коэффициент

SNY:

0.76

BMY:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$59.54B

BMY:

$47.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$40.42B

BMY:

$33.40B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$11.26B

BMY:

$5.06B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции SNY превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 3.87% против 2.33% соответственно.


SNY

С начала года

-4.56%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

1.30%

1 год

-1.56%

5 лет

1.77%

10 лет

3.87%

BMY

С начала года

15.27%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

40.83%

1 год

16.07%

5 лет

1.13%

10 лет

2.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNY c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNY, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.070.56
Коэффициент Сортино SNY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.061.11
Коэффициент Омега SNY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.13
Коэффициент Кальмара SNY, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.070.34
Коэффициент Мартина SNY, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.181.39
SNY
BMY

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07
0.56
SNY
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и BMY

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что сопоставимо с доходностью BMY в 4.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SNY
Sanofi
4.29%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%3.47%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.26%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%3.31%

Просадки

Сравнение просадок SNY и BMY

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.91%
-24.50%
SNY
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и BMY

Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.69%
5.85%
SNY
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab