PortfoliosLab logo
Сравнение SNY с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNY и BMY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNY и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.30%
350.95%
SNY
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.59

BMY:

0.08

Коэф-т Сортино

SNY:

1.05

BMY:

0.36

Коэф-т Омега

SNY:

1.12

BMY:

1.04

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.66

BMY:

0.05

Коэф-т Мартина

SNY:

1.54

BMY:

0.29

Индекс Язвы

SNY:

9.31%

BMY:

8.83%

Дневная вол-ть

SNY:

24.31%

BMY:

31.08%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

SNY:

-11.95%

BMY:

-34.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$129.11B

BMY:

$97.47B

EPS

SNY:

$2.83

BMY:

$2.68

Коэффициент P/E

SNY:

18.49

BMY:

17.87

Коэффициент PEG

SNY:

0.90

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

SNY:

2.86

BMY:

2.05

Коэффициент P/B

SNY:

1.52

BMY:

5.70

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$43.77B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$31.14B

BMY:

$34.47B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$7.32B

BMY:

$11.69B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции SNY превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 4.19% против 0.27% соответственно.


SNY

С начала года

8.48%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-3.72%

1 год

11.01%

5 лет

4.61%

10 лет

4.19%

BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-17.79%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.05%

5 лет

-1.67%

10 лет

0.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNY: 0.59
BMY: 0.08
Коэффициент Сортино SNY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNY: 1.05
BMY: 0.36
Коэффициент Омега SNY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNY: 1.12
BMY: 1.04
Коэффициент Кальмара SNY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNY: 0.66
BMY: 0.05
Коэффициент Мартина SNY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNY: 1.54
BMY: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BMY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.08
SNY
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и BMY

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BMY в 5.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi
3.89%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок SNY и BMY

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.95%
-34.35%
SNY
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и BMY

Sanofi (SNY) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 9.91% и 9.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.91%
9.92%
SNY
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию