PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNY с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNY с NVS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanofi (SNY) и Novartis AG (NVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNY или NVS.

Корреляция

Корреляция между SNY и NVS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNY и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.43

NVS:

0.53

Коэф-т Сортино

SNY:

0.72

NVS:

0.80

Коэф-т Омега

SNY:

1.08

NVS:

1.11

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.42

NVS:

0.50

Коэф-т Мартина

SNY:

0.94

NVS:

1.06

Индекс Язвы

SNY:

9.65%

NVS:

9.31%

Дневная вол-ть

SNY:

24.42%

NVS:

19.97%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

SNY:

-9.17%

NVS:

-6.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$126.38B

NVS:

$216.45B

EPS

SNY:

$2.79

NVS:

$6.38

Коэффициент P/E

SNY:

18.52

NVS:

17.18

Коэффициент PEG

SNY:

0.85

NVS:

1.30

Коэффициент P/S

SNY:

2.80

NVS:

4.07

Коэффициент P/B

SNY:

1.53

NVS:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$43.77B

NVS:

$52.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$31.12B

NVS:

$39.86B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$9.61B

NVS:

$21.88B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 4.27% против 6.50% соответственно.

SNY

С начала года

11.90%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

12.51%

1 год

10.89%

5 лет

5.79%

10 лет

4.27%

NVS

С начала года

16.67%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

10.16%

1 год

10.69%

5 лет

10.86%

10 лет

6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVS равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и NVS

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности NVS в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi		4.28%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
NVS
Novartis AG		3.64%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок SNY и NVS

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и NVS

Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
10.61B
13.62B
(SNY) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNY и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sanofi и Novartis AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%20212022202320242025
72.8%
76.3%
(SNY) Валовая рентабельность
(NVS) Валовая рентабельность
SNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 7.72B при выручке в 10.61B, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

SNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 10.61B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

SNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 10.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.