PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNY с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNY с NVS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanofi (SNY) и Novartis AG (NVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNY или NVS.

Корреляция

Корреляция между SNY и NVS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNY и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
298.37%
591.01%
SNY
NVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.76

NVS:

1.09

Коэф-т Сортино

SNY:

1.28

NVS:

1.53

Коэф-т Омега

SNY:

1.15

NVS:

1.21

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.85

NVS:

1.06

Коэф-т Мартина

SNY:

1.98

NVS:

2.29

Индекс Язвы

SNY:

9.28%

NVS:

9.21%

Дневная вол-ть

SNY:

24.31%

NVS:

19.18%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

SNY:

-9.90%

NVS:

-4.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$129.49B

NVS:

$221.31B

EPS

SNY:

$2.58

NVS:

$5.80

Коэффициент P/E

SNY:

20.55

NVS:

18.99

Коэффициент PEG

SNY:

0.89

NVS:

1.28

Коэффициент P/S

SNY:

2.92

NVS:

4.28

Коэффициент P/B

SNY:

1.45

NVS:

4.94

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$33.17B

NVS:

$39.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$23.42B

NVS:

$29.47B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$7.32B

NVS:

$16.05B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 4.22% против 6.61% соответственно.

SNY

С начала года

11.01%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

2.86%

1 год

19.74%

5 лет

5.43%

10 лет

4.22%

NVS

С начала года

18.36%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.81%

1 год

17.10%

5 лет

10.11%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNY: 0.76
NVS: 1.09
Коэффициент Сортино SNY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNY: 1.28
NVS: 1.53
Коэффициент Омега SNY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNY: 1.15
NVS: 1.21
Коэффициент Кальмара SNY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNY: 0.85
NVS: 1.06
Коэффициент Мартина SNY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNY: 1.98
NVS: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.09
SNY
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и NVS

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности NVS в 3.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi		3.80%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
NVS
Novartis AG		3.59%3.88%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок SNY и NVS

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-4.73%
SNY
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и NVS

Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
9.12%
SNY
NVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию