Сравнение SNY с NVS
SNY (Sanofi) and NVS (Novartis AG) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SNY returned 4.90%/yr vs 11.21%/yr for NVS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNY и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 4.90% против 11.21% соответственно.
SNY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- -7.70%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 4.90%
NVS
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам SNY и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -8.96% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
NVS Novartis AG | 15.94% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Correlation
The correlation between SNY and NVS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.55 |
The correlation between SNY and NVS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNY:
$100.67B
NVS:
$297.21B
SNY:
€3.09
NVS:
$6.99
SNY:
11.91
NVS:
22.19
SNY:
1.90
NVS:
5.36
SNY:
1.22
NVS:
7.72
SNY:
€47.35B
NVS:
$56.05B
SNY:
€34.18B
NVS:
$42.19B
SNY:
€12.63B
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. NVS — Ранг доходности на риск
SNY
NVS
Сравнение SNY c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.82 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.61 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и NVS
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -42.10% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.65% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -19.95% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -20.42% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -26.03% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -5.21% | -17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -10.92% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 5.38% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и NVS
Sanofi (SNY) и Novartis AG (NVS) имеют волатильность 8.29% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.24% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 15.45% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 21.17% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 18.99% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 19.63% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и NVS
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности NVS в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.08% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
SNY Sanofi | 5.80% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и NVS
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and NVS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.29%) compared to NVS (8.24%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор