PortfoliosLab logo
Сравнение SNY с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNY и JNJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNY и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.30%
470.10%
SNY
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.59

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

SNY:

1.05

JNJ:

0.60

Коэф-т Омега

SNY:

1.12

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.66

JNJ:

0.38

Коэф-т Мартина

SNY:

1.54

JNJ:

1.07

Индекс Язвы

SNY:

9.31%

JNJ:

6.21%

Дневная вол-ть

SNY:

24.31%

JNJ:

19.11%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

SNY:

-11.95%

JNJ:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNY:

$129.11B

JNJ:

$371.93B

EPS

SNY:

$2.83

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

SNY:

18.49

JNJ:

17.19

Коэффициент PEG

SNY:

0.90

JNJ:

1.05

Коэффициент P/S

SNY:

2.86

JNJ:

4.16

Коэффициент P/B

SNY:

1.52

JNJ:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

SNY:

$43.77B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNY:

$31.14B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

SNY:

$7.32B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 4.19% против 7.36% соответственно.


SNY

С начала года

8.48%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-3.72%

1 год

11.01%

5 лет

4.61%

10 лет

4.19%

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

2.89%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNY: 0.59
JNJ: 0.35
Коэффициент Сортино SNY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNY: 1.05
JNJ: 0.60
Коэффициент Омега SNY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNY: 1.12
JNJ: 1.08
Коэффициент Кальмара SNY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNY: 0.66
JNJ: 0.38
Коэффициент Мартина SNY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNY: 1.54
JNJ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.35
SNY
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и JNJ

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности JNJ в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi
3.89%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
JNJ
Johnson & Johnson
3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок SNY и JNJ

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.95%
-9.20%
SNY
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и JNJ

Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 9.91%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.91%
10.88%
SNY
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNY и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию