Сравнение SNY с JNJ
SNY (Sanofi) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SNY returned 4.90%/yr vs 10.70%/yr for JNJ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 4.90% против 10.70% соответственно.
SNY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- -7.70%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 4.90%
JNJ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам SNY и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -8.96% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
JNJ Johnson & Johnson | 19.64% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between SNY and JNJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$100.67B
JNJ:
$598.78B
SNY:
€3.09
JNJ:
$8.65
SNY:
11.91
JNJ:
28.32
SNY:
1.90
JNJ:
6.18
SNY:
1.22
JNJ:
7.38
SNY:
€47.35B
JNJ:
$96.36B
SNY:
€34.18B
JNJ:
$66.60B
SNY:
€12.63B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. JNJ — Ранг доходности на риск
SNY
JNJ
Сравнение SNY c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.67 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.95 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 17.29 | -18.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и JNJ
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -50.67% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -10.96% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -15.95% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -18.41% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -27.37% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -0.91% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -11.89% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 3.76% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и JNJ
Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.00% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 12.74% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 17.44% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 17.00% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 18.54% | +4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и JNJ
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности JNJ в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
SNY Sanofi | 5.80% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и JNJ
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and JNJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.29%) compared to JNJ (7.00%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор