Сравнение SNY с JNJ
SNY (Sanofi) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SNY returned 5.00%/yr vs 9.99%/yr for JNJ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 5.00% против 9.99% соответственно.
SNY
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.21%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 5.00%
JNJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам SNY и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.34% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
JNJ Johnson & Johnson | 11.48% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between SNY and JNJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.88B
JNJ:
$557.92B
SNY:
$3.09
JNJ:
$8.65
SNY:
14.37
JNJ:
26.38
SNY:
2.29
JNJ:
5.76
SNY:
1.47
JNJ:
6.87
SNY:
$47.35B
JNJ:
$96.36B
SNY:
$34.18B
JNJ:
$66.60B
SNY:
$12.63B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. JNJ — Ранг доходности на риск
SNY
JNJ
Сравнение SNY c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNY | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.83 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 14.43 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 3.16 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SNY и JNJ
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -50.67% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -10.96% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -15.95% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -18.41% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -27.37% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -7.68% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -11.88% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 3.66% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и JNJ
Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.62% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 12.35% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 16.77% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 16.85% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 18.45% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и JNJ
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности JNJ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.30% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
SNY Sanofi | 5.46% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и JNJ
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and JNJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (7.22%) compared to JNJ (5.62%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор